Паттерны риск-менеджмента

Риск-ограничения должны быть явными и проверяемыми.

Размер позиции

• Лучше считать размер от допустимого риска, а не фиксированного qty.
• Учитывайте дистанцию до stop-loss и максимальный убыток на сделку.

Лимиты экспозиции

• Ограничение количества одновременных позиций.
• Ограничение общей направленной экспозиции по коррелированным символам.

Частота и cooldown

• Вводите cooldown после закрытия сделки.
• Ограничивайте число входов в окно времени.

Защита исполнения

• Для каждого входа нужен валидный stop-loss.
• При проблемах с зависимостями отключайте live-исполнение.
• Держите быстрый конфиг-флажок для аварийной остановки.

Ревизия параметров

• Пересматривайте лимиты при смене волатильности.
• Ведите changelog изменений риск-политики.