Перейти к основному содержимому

Как провести бэктест торговой стратегии на TypeScript

Бэктест применяет стратегию к историческим свечам и сохраняет сделки и метрики для анализа.

Команда​

npx @tradejs/cli backtest \
  --user root \
  --config <StrategyName:configName> \
  --tickers BTCUSDT \
  --timeframe 15 \
  --tests 1 \
  --parallel 1

Указанная сетка параметров должна существовать в локальном Redis. Установка из раздела Первый бэктест создаёт начальную сетку автоматически. Для собственной стратегии см. Сетка параметров бэктеста.

Полезные параметры​

  • --config — имя сетки;
  • --tickers — инструменты через запятую;
  • --timeframe — интервал свечи;
  • --tests — максимальное число тестов;
  • --parallel — число параллельных процессов;
  • --cacheOnly — не обновлять сохранённую историю;
  • --updateOnly — обновить историю без тестов;
  • --ml — записать строки для ML;
  • --ai — записать строки для проверки AI-промптов;
  • --runId — продолжить сохранённый запуск.

Практическая последовательность​

  1. Начните с одной стратегии, одного инструмента и одной конфигурации.
  2. Убедитесь, что входы и выходы объясняются правилами и доступными данными.
  3. Расширьте период и набор инструментов.
  4. Сравнивайте варианты при одинаковых допущениях.
  5. Проверьте выбранный вариант вне выборки и прочитайте ограничения бэктестинга до работы с текущим рынком.

Подробные материалы​