Свечи и рыночные данные

Стратегии TradeJS обычно работают со свечами: ценами открытия, максимума, минимума и закрытия, объёмом и временем для конкретного инструмента и интервала.

Типичная последовательность:

1. Коннектор загружает или обновляет историю свечей.
2. По истории рассчитываются индикаторы и дополнительный рыночный контекст.
3. Стратегия получает текущую закрытую свечу.
4. Стратегия возвращает skip, entry или exit.

Почему важны закрытые свечи

Расчёт сигналов строится вокруг закрытых свечей. Значения ещё формирующейся свечи меняются и могут давать нестабильные или невоспроизводимые решения.

Дополнительный контекст

Стратегии могут использовать исторические данные глобального рынка, деривативов, спредов и блокчейнов. К ним применяется то же правило времени: в решении допустима только информация, которая была доступна к моменту расчёта.

Качество данных

На результат влияют:

• покрытие биржи или поставщика;
• пропуски и дубли свечей;
• правильность временных меток;
• качество объёма;
• доступность спредов и дополнительного контекста.

См. Ограничения бэктестинга.