Перейти к основному содержимому

Ограничения бэктестинга

Backtests полезны, но не доказывают будущий результат.

Используйте их для research, test, compare и analyze поведения стратегии при явных assumptions.

Комиссии​

Каждая сделка может платить exchange fees. Частая стратегия с маленькими движениями может выглядеть нормально до fees и плохо после fees.

Проскальзывание​

Backtest price - приближение. Live orders могут исполняться хуже из-за spread, latency, order book depth, volatility и order type.

В TradeJS есть slippage telemetry и execution calibration, но assumptions все равно нужно сравнивать с реальными fills.

Качество данных​

Проблемы:

  • missing candles;
  • duplicate candles;
  • wrong volume;
  • provider-specific symbol mapping;
  • timestamp alignment issues;
  • неполное покрытие derivatives/global/onchain context.

Look-ahead bias​

Look-ahead bias возникает, когда решение использует данные, которых не было на момент свечи.

Источники:

  • still-forming candle;
  • future-aligned context;
  • outcome fields как signal-time features;
  • ML leakage.

Overfitting​

Признаки overfitting:

  • слишком много параметров;
  • один symbol или короткий период;
  • выбор лучшего окна после факта;
  • отсутствие out-of-sample/walk-forward checks;
  • изменение risk settings после просмотра результатов.

Checklist​

  • проверьте chart figures и trade logs;
  • проверьте data continuity;
  • учтите fees;
  • смоделируйте или измерьте slippage;
  • тестируйте разные окна и symbols;
  • сравните runtime/replay behavior;
  • держите risk limits консервативными.

Хороший backtest result - input для исследования, а не обещание live results.