Перейти к основному содержимому

Как работают бэктесты

Точка входа​

npx @tradejs/cli backtest

Требование к локальной инфраструктуре:

npx @tradejs/cli infra-init
npx @tradejs/cli infra-up

infra-init создает docker-compose.dev.yml один раз и сохраняет пользовательские изменения, если файл уже есть. infra-up поднимает Redis + PostgreSQL/Timescale на основе этого файла. После работы инфраструктуру можно остановить через npx @tradejs/cli infra-down.

Основные файлы:

  • CLI-скрипт: @tradejs/cli
  • runtime воркера: @tradejs/node

Реальные CLI-флаги (из кода)​

args.option(['c', 'config'], 'Backtest config', 'breakout');
args.option(['n', 'tests'], 'Tests limit', TESTS_LIMIT);
args.option(['p', 'parallel'], 'Parallel tasks', MAX_PARALLEL);
args.option('connector', 'Connector/provider', 'bybit');
args.option(['m', 'ml'], 'Write ML dataset rows', false);
args.option(['A', 'ai'], 'Write AI prompt rows', false);

Пример запуска для TrendLine-подобного сценария:

npx @tradejs/cli backtest --config trendline --connector bybit --tests 500 --parallel 4 --ml --ai

Пайплайн​

  1. Читается backtest config из Redis (users:<user>:backtests:configs:<config>).
  2. Загружаются тикеры.
  3. При необходимости обновляются свечи.
  4. Собирается test suite (комбинации параметров).
  5. Набор делится на чанки и обрабатывается воркерами.
  6. Собирается финальная статистика.

Реальный паттерн worker-обработки​

import { testing } from '@tradejs/node/backtest';

for await (const test of testSuite) {
  const testResult = await testing(test);
  process.send?.({
    stat: testResult.stat,
    orderLogId: testResult.orderLogId,
    test,
  });
}

ML-датасет в процессе бэктеста​

npx @tradejs/cli backtest --ml

Создаются chunk-файлы:

  • ml-dataset-<strategy>-chunk-<chunkId>.jsonl

Потом они объединяются:

npx @tradejs/cli ml-export

AI prompt-датасет в процессе бэктеста​

npx @tradejs/cli backtest --ai

Создаются chunk-файлы:

  • ai-dataset-<strategy>-chunk-<chunkId>.jsonl

Потом их можно объединить и прогнать оффлайн:

npx @tradejs/cli ai-export
npx @tradejs/cli ai-train -n 50 --minQuality 4

Замечание про UI​

Встроенное Next.js-приложение пока не поставляется как публичный внешний пакет. Для внешнего пользователя поддерживаемый сценарий бэктеста сейчас CLI-first.

Связанные статьи​