Перейти к основному содержимому

Перебор сетки параметров

Перебор параметров сравнивает заранее заданные варианты стратегии на одних и тех же рыночных данных и при одинаковых допущениях об исполнении. TradeJS строит декартово произведение массивов сетки и проверяет каждую комбинацию для каждого инструмента.

Оценка размера поиска​

Если у MA_FAST три значения, а у MA_SLOW два, сетка содержит шесть комбинаций. Для 20 инструментов полный набор состоит из 120 тестов до применения ограничения --tests.

Сетка должна оставаться объяснимой. Большой поиск требует больше вычислений и повышает вероятность выбрать шум. Параметры и диапазоны должны следовать из гипотезы стратегии, а не из многократного просмотра одного периода.

Пример сетки​

{
  "INTERVAL": ["15"],
  "MAX_LOSS_VALUE": [10],
  "MA_FAST": [14, 21, 34],
  "MA_SLOW": [55, 89],
  "LONG": [
    { "enable": true, "direction": "LONG", "TP": 2, "SL": 1 }
  ],
  "SHORT": [
    { "enable": true, "direction": "SHORT", "TP": 2, "SL": 1 }
  ]
}

Каждое значение должно быть массивом. Хранение и правила имени описаны в разделе Сетка параметров бэктеста.

Запуск поиска​

npx @tradejs/cli backtest \
  --user root \
  --config MaStrategy:grid-v1 \
  --connector bybit \
  --timeframe 15 \
  --tickers BTCUSDT,ETHUSDT \
  --tests 12 \
  --parallel 4 \
  --cacheOnly

Основные ограничения:

  • --tickers задаёт явный список инструментов;
  • --tickersLimit ограничивает список, полученный от коннектора;
  • --exclude исключает инструменты;
  • --tests ограничивает полный набор инструмент × комбинация;
  • --parallel задаёт число параллельных процессов;
  • --skip и --continue помогают продолжить запланированную работу.

Используйте --cacheOnly, чтобы сравнивать варианты на неизменной истории. Если история обновилась, зафиксируйте это как новый вход эксперимента.

Выбор и проверка​

Просмотрите результаты и покрытие инструментов:

npx @tradejs/cli results \
  --strategy MaStrategy \
  --coverage \
  --user root

Если выбор и оценка используют один период, лучший результат остаётся внутривыборочным. Зарезервируйте независимый период, проверьте близкие значения параметров и увеличенные издержки до работы с текущим рынком.

results --merge может хранить локальный список лучшего записанного результата по каждому инструменту. Команда не меняет tradejs.config.ts и не создаёт портфельное решение.

Частые ошибки​

  • скаляр вместо массива;
  • пустой массив, который создаёт ноль комбинаций;
  • отсутствие имени стратегии в StrategyName:label;
  • изменение сетки после просмотра результатов без нового эксперимента;
  • слишком большой поиск без независимой проверочной выборки;
  • ранжирование только по прибыли.

Связанные статьи​