Перейти к основному содержимому

Grid-конфигурация бэктеста для массового перебора параметров

В этой статье показано, как настроить grid-конфиг в Redis и запустить массовые бэктесты с перебором комбинаций параметров.

1. Как работает grid-бэктест​

npx @tradejs/cli backtest читает конфиг из Redis и строит декартово произведение массивов параметров.

Код:

  • @tradejs/cli
  • @tradejs/node

Ключевые правила:

  • каждое поле grid-конфига должно быть массивом
  • одна комбинация = одно значение из каждого поля
  • число тестов до ограничения --tests = кол-во_тикеров * кол-во_комбинаций

2. Формат Redis-ключа​

Используйте ключ:

  • users:<user>:backtests:configs:<Strategy>:<configName>

Пример:

  • users:root:backtests:configs:AdaptiveMomentumRibbon:grid-v1

Важно:

  • --config должен быть в формате <Strategy>:<configName>
  • имя стратегии берется из первой части до :

3. Пример grid-конфига​

Пример для AdaptiveMomentumRibbon:

redis-cli JSON.SET users:root:backtests:configs:AdaptiveMomentumRibbon:grid-v1 '$' '{
  "ENV": ["BACKTEST"],
  "INTERVAL": ["15"],
  "MAKE_ORDERS": [true],
  "BACKTEST_PRICE_MODE": ["mid"],

  "AMR_MOMENTUM_PERIOD": [14, 20, 28],
  "AMR_BUTTERWORTH_SMOOTHING": [2, 3],
  "AMR_ATR_MULTIPLIER": [1.8, 2.2],

  "AMR_WAIT_CLOSE": [true],
  "AMR_SHOW_INVALIDATION_LEVELS": [true],
  "AMR_SHOW_KELTNER_CHANNEL": [true],
  "AMR_KC_LENGTH": [20],
  "AMR_KC_MA_TYPE": ["EMA"],
  "AMR_ATR_LENGTH": [14],
  "AMR_EXIT_ON_INVALIDATION": [true],
  "AMR_LOOKBACK_BARS": [300],
  "AMR_LINE_PLOTS": [["kcMidline", "kcUpper", "kcLower", "invalidationLevel"]],

  "LONG": [
    {"enable": true, "direction": "LONG", "TP": 1.5, "SL": 0.8},
    {"enable": true, "direction": "LONG", "TP": 2.0, "SL": 1.0}
  ],
  "SHORT": [
    {"enable": true, "direction": "SHORT", "TP": 2.0, "SL": 1.0}
  ],

  "AI_ENABLED": [false],
  "ML_ENABLED": [false],
  "ML_THRESHOLD": [0.1],
  "MIN_AI_QUALITY": [3]
}'

Количество комбинаций в примере:

  • 3 * 2 * 2 * 2 * 1 = 24 комбинации
  • если тикеров 120, полный suite будет 24 * 120 = 2880 тестов

4. Запуск массового бэктеста​

npx @tradejs/cli backtest --user root --config AdaptiveMomentumRibbon:grid-v1 --connector bybit --timeframe 15 --tests 3000 --parallel 6

Полезные флаги масштаба:

  • --tickers BTCUSDT,ETHUSDT,...
  • --tickersLimit 100
  • --exclude BTCUSDT,ETHUSDT
  • --tests 3000 жесткий лимит на весь suite
  • --parallel 6 число воркеров

5. Проверка и итерации​

Проверить конфиг:

redis-cli JSON.GET users:root:backtests:configs:AdaptiveMomentumRibbon:grid-v1

Посмотреть лучших кандидатов:

npx @tradejs/cli results --strategy AdaptiveMomentumRibbon --coverage --user root

Промоутнуть лучшие конфиги в runtime:

npx @tradejs/cli results --strategy AdaptiveMomentumRibbon --merge --user root

6. Частые ошибки​

  • скаляр вместо массива ("INTERVAL": "15" невалидно для grid)
  • пустой массив в любом поле ([]) дает ноль комбинаций
  • ключ без префикса стратегии (AdaptiveMomentumRibbon:<name>)
  • слишком большой перебор без ограничения --tests

7. Связанные статьи​