Перейти к основному содержимому

Качество данных

Качество backtest/runtime зависит от data path до того, как стратегия увидит свечу.

Используйте этот checklist, когда результаты выглядят странно, при добавлении connector или перед сравнением стратегий.

Что проверять​

  • Candle continuity: нет больших gaps на нужном interval.
  • Duplicate candles: нет повторных timestamp для одного symbol/provider/interval.
  • Timestamp alignment: context rows должны быть at or before strategy candle timestamp.
  • Provider identity: не смешивайте разные sources без понимания происхождения candles.
  • Symbol mapping: BTCUSDT, BTC-USD и provider-specific ids не всегда эквивалентны.
  • Volume fields: base volume, quote turnover, taker volume и derived values могут различаться по provider.
  • Derived context: CMC, derivatives, global market, spread и onchain rows могут отсутствовать или быть stale.

Data flow​

exchange / provider
        |
        v
connector fetch
        |
        v
cache / Timescale
        |
        v
closed candle window
        |
        v
indicator + market context builders
        |
        v
strategy decision

Стратегия должна получать только данные, доступные на timestamp решения.

Полезные команды​

Обновить историю без запуска tests:

npx @tradejs/cli backtest --updateOnly --connector bybit --timeframe 15

Запуск из cache после подготовки данных:

npx @tradejs/cli backtest --cacheOnly --config TrendLine:base --tickers BTCUSDT --timeframe 15

Проверить continuity:

npx @tradejs/cli continuity --user root --timeframe 15 --provider bybit

Signals без refresh:

npx @tradejs/cli signals --cacheOnly --tickers BTCUSDT --timeframe 15

Context data​

TradeJS может добавлять:

  • BTC reference candles;
  • Binance/Coinbase spread context;
  • CoinMarketCap global/index context;
  • Coinalyze derivatives context;
  • onchain context.

Эти sources optional и могут иметь другое coverage, чем candle history. Если strategy gate зависит от них, проверьте missing coverage перед выводами.

Causality rules​

Нужно:

  • использовать closed candles;
  • align context at or before evaluated candle;
  • отделять signal-time features от outcome fields;
  • не пропускать future labels в ML/AI features.

Нельзя:

  • принимать решения по still-forming newest candle;
  • align BTC/reference/context data на future row;
  • использовать realized exit price, PnL или final trade status как input того же signal;
  • сравнивать runtime/backtest без проверки fill timing assumptions.

Cache modes​

--updateOnly обновляет данные и не запускает tests.

--cacheOnly использует cache без network refresh. Это удобно для repeatable runs, но только после проверки полноты cache.

При сравнении стратегий держите одинаковыми provider, timeframe, date window, cache mode и context settings.

Перед доверием к результату​

  1. Запустите narrow backtest на одном symbol.
  2. Проверьте figures и trade timestamps.
  3. Проверьте continuity и missing context coverage.
  4. Повторите с --cacheOnly.
  5. Расширьте symbols/date windows.
  6. Сравните replay/runtime parity перед automation.

Связанные страницы: