Сравнение стратегий
Сравнивайте стратегии при одинаковых входных данных и меняйте одну группу допущений за раз.
Что зафиксировать
- инструменты и точный исторический период;
- таймфрейм и поставщика данных;
- комиссии, проскальзывание, задержку и модель исполнения;
- размер позиции и риск на сделку;
- правила работы с пропусками и дополнительным контекстом;
- состояние AI/ML-фильтров, если они используются.
Что сравнивать
- чистый результат после издержек;
- число сделок, экспозицию и оборот;
- максимальную просадку и время восстановления;
- математическое ожидание и распределение результатов сделок;
- устойчивость по инструментам, подпериодам и рыночным режимам;
- концентрацию прибыли и риска;
- причины пропущенных входов;
- согласованность бэктеста, воспроизведения и реальных решений.
Если стратегии имеют разную частоту, срок удержания или риск, абсолютную прибыль нельзя сравнивать без нормализации по капиталу, времени и экспозиции.
Чего избегать
- выбора лучшего инструмента или периода после просмотра результата;
- оптимизации большого числа параметров на одной выборке;
- игнорирования серий убытков, хвостового риска и просадки;
- сравнения идеальных исторических цен с фактическими исполнениями без калибровки;
- объединения стратегий в портфель без анализа корреляции и общей экспозиции.
Связанные страницы: