AdaptiveMomentumRibbon

AdaptiveMomentumRibbon объединяет ленту моментума на Pine, контекст канала Кельтнера, структурную отмену сигнала и размер позиции по риску. Pine рассчитывает сигнал, а TypeScript управляет состоянием позиции, выходами и планом ордера.

Визуальная схема

Иллюстрации показывают общую логику и не являются рыночными данными. Точные пороги, подтверждения и параметры риска задаются конфигурацией стратегии.

Логика входа

1. core.ts загружает Pine-код через loadPineScriptFile('adaptiveMomentumRibbon.pine').
2. Берет последние свечи (AMR_LOOKBACK_BARS) и выполняет Pine через runPineScript.
3. Читает последние значения plot:

• entryLong, entryShort
• invalidated, activeBuy, activeSell
• signalOsc, kcMidline, kcUpper, kcLower, invalidationLevel

4. Если оба entry одновременно true, делает skip (конфликт).
5. Если позиция уже открыта:

• закрывает по противоположному сигналу
• опционально закрывает по invalidation (AMR_EXIT_ON_INVALIDATION)

6. Если позиции нет и сигнал валидный:

• применяет side-конфиг (LONG или SHORT)
• ставит structural stop за Pine invalidation/Keltner level
• считает R-multiple target и risk-sized qty
• при включенных guardrails отбрасывает плохую signal-time execution geometry
• возвращает entry

Выходы

• CLOSE_BY_AMR_SIGNAL — противоположный сигнал
• CLOSE_BY_AMR_INVALIDATION — invalidation при AMR_EXIT_ON_INVALIDATION=true

Ключи конфигурации

Ключи сгруппированы по смыслу. Общие настройки среды, AI, ML и размера позиции работают так же, как в других встроенных стратегиях.

Группа	Ключи	Назначение
Оценка издержек	RISK_FEE_RATE, RISK_SLIPPAGE_BPS, RISK_MARKET_IMPACT_BPS	Задаёт оценки комиссии, проскальзывания и влияния на рынок для расчёта позиции и отношения доходности к риску. Издержки исполнения бэктеста настраиваются отдельно.
Среда и сервисы решений	ENV, INTERVAL, MAKE_ORDERS, CLOSE_OPPOSITE_POSITIONS, BACKTEST_PRICE_MODE, AI_ENABLED, AI_MODE, MIN_AI_QUALITY, ML_ENABLED, ML_THRESHOLD	Задают режим работы, интервал свечей, размещение ордеров и необязательные решения AI или ML. CLOSE_OPPOSITE_POSITIONS не используется текущей логикой AMR.
Модель моментума	AMR_LOOKBACK_BARS, AMR_MOMENTUM_PERIOD, AMR_BUTTERWORTH_SMOOTHING, AMR_WAIT_CLOSE, AMR_CONFIRM_ON_NEXT_BAR	Задают объём истории, период и сглаживание осциллятора и подтверждение на закрытых свечах.
Качество сигнала	AMR_MIN_SIGNAL_OSC_ABS, AMR_MIN_SIGNAL_OSC_ABS_LONG, AMR_MIN_SIGNAL_OSC_ABS_SHORT, AMR_REQUIRE_KC_BIAS, AMR_MIN_BARS_BETWEEN_SIGNALS	Задают минимальную силу осциллятора, согласование с Keltner и паузу между сигналами.
Канал Keltner	AMR_KC_LENGTH, AMR_KC_MA_TYPE, AMR_ATR_LENGTH, AMR_ATR_MULTIPLIER	Задают среднюю линию канала, тип средней, период ATR и множитель полос.
Риск отложенного входа	AMR_MIN_TP_DISTANCE_BPS, AMR_MAX_DELAY_RISK_TP_RATIO, AMR_DELAY_RISK_MOVE_MULT	Отсекают входы со слишком близкой целью или слишком большим движением между сигналом и исполнением.
Цель, стоп и выход	AMR_STOP_BUFFER_PCT, AMR_TARGET_R_MULT, AMR_EXIT_ON_OPPOSITE_SIGNAL, AMR_EXIT_ON_INVALIDATION	Задают запас структурного стопа, расстояние цели и условия выхода.
Графика	AMR_SHOW_INVALIDATION_LEVELS, AMR_SHOW_KELTNER_CHANNEL, AMR_LINE_PLOTS	Выбирают уровни, канал и линии Pine для отображения на графике.
Риск и направления	MAX_LOSS_VALUE, LONG.enable, LONG.direction, LONG.minRiskRatio, SHORT.enable, SHORT.direction, SHORT.minRiskRatio	Задают лимит убытка и включают направления с минимальным отношением доходности к риску.

Общие параметры запуска

• ENV — режим запуска.
• INTERVAL — таймфрейм.
• MAKE_ORDERS — выполнять ордера или только считать сигналы.
• BACKTEST_PRICE_MODE — режим цены исполнения в бэктесте.

AI/ML-параметры

• AI_ENABLED — включает AI enrichment/gating.
• MIN_AI_QUALITY — минимальное качество AI.
• ML_ENABLED — включает ML enrichment.
• ML_THRESHOLD — порог ML-оценки.

Параметры Pine-модели AMR

• AMR_MOMENTUM_PERIOD — Momentum Period в Pine.
• AMR_BUTTERWORTH_SMOOTHING — Butterworth Smoothing в Pine.
• AMR_WAIT_CLOSE — подтверждать сигналы только на закрытии свечи.
• AMR_CONFIRM_ON_NEXT_BAR — подтверждать candidate следующей закрытой свечой.
• AMR_MIN_SIGNAL_OSC_ABS, AMR_MIN_SIGNAL_OSC_ABS_LONG, AMR_MIN_SIGNAL_OSC_ABS_SHORT — порог силы oscillator с directional overrides.
• AMR_REQUIRE_KC_BIAS — требовать согласование с Keltner bias.
• AMR_MIN_BARS_BETWEEN_SIGNALS — detector cooldown.
• AMR_SHOW_INVALIDATION_LEVELS — рисовать invalidation-уровни.
• AMR_SHOW_KELTNER_CHANNEL — рисовать Keltner Channel.
• AMR_KC_LENGTH — период Keltner midline.
• AMR_KC_MA_TYPE — тип MA для midline (SMA, EMA, SMMA (RMA), WMA, VWMA).
• AMR_ATR_LENGTH — период ATR для Keltner.
• AMR_ATR_MULTIPLIER — множитель ATR для Keltner bands.

Параметры исполнения/визуализации

• AMR_LOOKBACK_BARS — сколько свечей передавать в Pine на один расчет.
• AMR_STOP_BUFFER_PCT — buffer за structural invalidation level.
• AMR_TARGET_R_MULT — расстояние target в initial-risk multiples.
• AMR_MIN_TP_DISTANCE_BPS* — optional minimum target distance.
• AMR_MAX_DELAY_RISK_TP_RATIO* и AMR_DELAY_RISK_MOVE_MULT* — optional signal-time delayed-entry risk guard.
• AMR_EXIT_ON_OPPOSITE_SIGNAL — выход по противоположному AMR signal.
• AMR_EXIT_ON_INVALIDATION — закрывать позицию по invalidation-сигналу.
• AMR_LINE_PLOTS — какие plot-линии переносить в figures.lines.
• CLOSE_OPPOSITE_POSITIONS — поле есть в конфиге по общему шаблону, текущий AdaptiveMomentumRibbon hook-логику по нему не использует.

Параметры сценария LONG

• LONG.enable — включить/выключить long-сценарий.
• LONG.direction — направление ордера (LONG).
• LONG.minRiskRatio — минимальный net reward/risk после costs.

Параметры сценария SHORT

• SHORT.enable — включить/выключить short-сценарий.
• SHORT.direction — направление ордера (SHORT).
• SHORT.minRiskRatio — минимальный net reward/risk после costs.

Используемые индикаторы (что означает каждый)

Pine-серии, которые использует стратегия

• entryLong, entryShort — бинарные входные сигналы.
• activeBuy, activeSell — состояние активного buy/sell контекста.
• invalidated — флаг инвалидированного сигнала.
• signalOsc — сглаженный осциллятор AMR (центр вокруг 0).
• kcMidline — центральная линия Keltner.
• kcUpper — верхняя граница Keltner.
• kcLower — нижняя граница Keltner.
• invalidationLevel — текущий invalidation-уровень.

Линии в figures

• все серии из AMR_LINE_PLOTS добавляются в figures.lines
• это позволяет выбирать, какие Pine-линии отображать в UI и в бэктест-чартах

Содержимое сигнала

figures:

• линии по AMR_LINE_PLOTS
• точка входа

additionalIndicators.amr:

• entryLong, entryShort, activeBuy, activeSell, invalidated
• signalOsc
• значения KC и invalidation-уровня
• lineValues по выбранным plot

Пример рабочей конфигурации

{
  "ENV": "CRON",
  "INTERVAL": "15",
  "AMR_LOOKBACK_BARS": 200,
  "AMR_MOMENTUM_PERIOD": 32,
  "AMR_BUTTERWORTH_SMOOTHING": 4,
  "AMR_WAIT_CLOSE": true,
  "AMR_CONFIRM_ON_NEXT_BAR": true,
  "AMR_MIN_SIGNAL_OSC_ABS_LONG": 1.75,
  "AMR_MIN_SIGNAL_OSC_ABS_SHORT": 1.25,
  "AMR_KC_LENGTH": 20,
  "AMR_KC_MA_TYPE": "EMA",
  "AMR_ATR_LENGTH": 14,
  "AMR_ATR_MULTIPLIER": 2,
  "AMR_STOP_BUFFER_PCT": 0.05,
  "AMR_TARGET_R_MULT": 2.4,
  "AMR_EXIT_ON_INVALIDATION": true,
  "AMR_LINE_PLOTS": ["kcMidline", "kcUpper", "kcLower", "invalidationLevel"],
  "LONG": { "enable": true, "direction": "LONG", "minRiskRatio": 1 },
  "SHORT": { "enable": true, "direction": "SHORT", "minRiskRatio": 1 }
}

Запуск

npx @tradejs/cli backtest --user root --config AdaptiveMomentumRibbon:amr-default --connector bybit --timeframe 15
npx @tradejs/cli signals --user root --timeframe 15