Перейти к основному содержимому

AdaptiveMomentumRibbon

AdaptiveMomentumRibbon — встроенная Pine-стратегия из @tradejs/strategies.

Runtime передает в core.ts загрузчик скрипта (loadPineScriptFile), поэтому Pine-логика хранится отдельно и обновляется независимо от TypeScript-кода.

Логика входа​

  1. core.ts загружает Pine-код через loadPineScriptFile('adaptiveMomentumRibbon.pine').
  2. Берет последние свечи (AMR_LOOKBACK_BARS) и выполняет Pine через runPineScript.
  3. Читает последние значения plot:
  • entryLong, entryShort
  • invalidated, activeBuy, activeSell
  • signalOsc, kcMidline, kcUpper, kcLower, invalidationLevel
  1. Если оба entry одновременно true, делает skip (конфликт).
  2. Если позиция уже открыта:
  • закрывает по противоположному сигналу
  • опционально закрывает по invalidation (AMR_EXIT_ON_INVALIDATION)
  1. Если позиции нет и сигнал валидный:
  • применяет side-конфиг (LONG или SHORT)
  • считает TP/SL/qty
  • возвращает entry

Выходы​

  • CLOSE_BY_AMR_SIGNAL — противоположный сигнал
  • CLOSE_BY_AMR_INVALIDATION — invalidation при AMR_EXIT_ON_INVALIDATION=true

Параметры конфига (что означает каждый)​

Общие runtime-параметры​

  • ENV — режим запуска.
  • INTERVAL — таймфрейм.
  • MAKE_ORDERS — выполнять ордера или только считать сигналы.
  • BACKTEST_PRICE_MODE — режим цены исполнения в бэктесте.

AI/ML-параметры​

  • AI_ENABLED — включает AI enrichment/gating.
  • MIN_AI_QUALITY — минимальное качество AI.
  • ML_ENABLED — включает ML enrichment.
  • ML_THRESHOLD — порог ML-оценки.

Параметры Pine-модели AMR​

  • AMR_MOMENTUM_PERIOD — Momentum Period в Pine.
  • AMR_BUTTERWORTH_SMOOTHING — Butterworth Smoothing в Pine.
  • AMR_WAIT_CLOSE — подтверждать сигналы только на закрытии свечи.
  • AMR_SHOW_INVALIDATION_LEVELS — рисовать invalidation-уровни.
  • AMR_SHOW_KELTNER_CHANNEL — рисовать Keltner Channel.
  • AMR_KC_LENGTH — период Keltner midline.
  • AMR_KC_MA_TYPE — тип MA для midline (SMA, EMA, SMMA (RMA), WMA, VWMA).
  • AMR_ATR_LENGTH — период ATR для Keltner.
  • AMR_ATR_MULTIPLIER — множитель ATR для Keltner bands.

Параметры исполнения/визуализации​

  • AMR_LOOKBACK_BARS — сколько свечей передавать в Pine на один расчет.
  • AMR_EXIT_ON_INVALIDATION — закрывать позицию по invalidation-сигналу.
  • AMR_LINE_PLOTS — какие plot-линии переносить в figures.lines.
  • CLOSE_OPPOSITE_POSITIONS — поле есть в конфиге по общему шаблону, текущий AdaptiveMomentumRibbon hook-логику по нему не использует.

Параметры сценария LONG​

  • LONG.enable — включить/выключить long-сценарий.
  • LONG.direction — направление ордера (LONG).
  • LONG.TP — take-profit в процентах.
  • LONG.SL — stop-loss в процентах.

Параметры сценария SHORT​

  • SHORT.enable — включить/выключить short-сценарий.
  • SHORT.direction — направление ордера (SHORT).
  • SHORT.TP — take-profit в процентах.
  • SHORT.SL — stop-loss в процентах.

Используемые индикаторы (что означает каждый)​

Pine-серии, которые использует стратегия​

  • entryLong, entryShort — бинарные входные сигналы.
  • activeBuy, activeSell — состояние активного buy/sell контекста.
  • invalidated — флаг инвалидированного сигнала.
  • signalOsc — сглаженный осциллятор AMR (центр вокруг 0).
  • kcMidline — центральная линия Keltner.
  • kcUpper — верхняя граница Keltner.
  • kcLower — нижняя граница Keltner.
  • invalidationLevel — текущий invalidation-уровень.

Линии в figures​

  • все серии из AMR_LINE_PLOTS добавляются в figures.lines
  • это позволяет выбирать, какие Pine-линии отображать в UI и в бэктест-чартах

Payload сигнала​

figures:

  • линии по AMR_LINE_PLOTS
  • точка входа

additionalIndicators.amr:

  • entryLong, entryShort, activeBuy, activeSell, invalidated
  • signalOsc
  • значения KC и invalidation-уровня
  • lineValues по выбранным plot

Пример runtime-конфига​

{
  "ENV": "CRON",
  "INTERVAL": "15",
  "AMR_LOOKBACK_BARS": 400,
  "AMR_MOMENTUM_PERIOD": 20,
  "AMR_BUTTERWORTH_SMOOTHING": 3,
  "AMR_WAIT_CLOSE": true,
  "AMR_KC_LENGTH": 20,
  "AMR_KC_MA_TYPE": "EMA",
  "AMR_ATR_LENGTH": 14,
  "AMR_ATR_MULTIPLIER": 2,
  "AMR_EXIT_ON_INVALIDATION": true,
  "AMR_LINE_PLOTS": ["kcMidline", "kcUpper", "kcLower", "invalidationLevel"],
  "LONG": { "enable": true, "direction": "LONG", "TP": 2, "SL": 1 },
  "SHORT": { "enable": true, "direction": "SHORT", "TP": 2, "SL": 1 }
}

Запуск​

npx @tradejs/cli backtest --user root --config AdaptiveMomentumRibbon:amr-default --connector bybit --timeframe 15
npx @tradejs/cli signals --user root --timeframe 15