Перейти к основному содержимому

Breakout

Breakout использует взвешенную модель подтверждений для входа на пробой вверх или вниз.

Визуальная схема​

Логика Breakout

Пример сигнала Breakout

Иллюстрации показывают общую логику и не являются рыночными данными. Точные пороги, подтверждения и параметры риска задаются конфигурацией стратегии.

Логика входа​

На каждой свече стратегия считает набор булевых сигналов и открывает позицию, если:

  • выполнены обязательные сигналы (required: true)
  • суммарный балл >= порога REQUIRED_SCORE_*

Long и short используют отдельные карты сигналов (SIGNALS_LONG, SIGNALS_SHORT).

Выходы​

При открытой позиции стратегия закрывает ее если:

  • появился противоположный open-сигнал (CLOSE_POSITION_BY_OPEN_SIGNAL)
  • MA-тренд развернулся против позиции (CLOSE_POSITION_BY_SMA)

Иначе возвращает POSITION_HELD.

Ключи конфигурации​

Ключи сгруппированы по смыслу. Общие настройки среды и сервисов решений работают так же, как в других встроенных стратегиях.

ГруппаКлючиНазначение
Среда и сервисы решенийENV, INTERVAL, MAKE_ORDERS, CLOSE_OPPOSITE_POSITIONS, BACKTEST_PRICE_MODE, AI_ENABLED, AI_MODE, MIN_AI_QUALITY, ML_ENABLED, ML_THRESHOLDЗадают режим работы, интервал свечей, размещение ордеров и необязательные решения AI или ML.
Общие индикаторы и уровниMA_FAST, MA_MEDIUM, MA_SLOW, OBV_SMA, ATR, ATR_PCT_SHORT, ATR_PCT_LONG, BB, BB_STD, MACD_FAST, MACD_SLOW, MACD_SIGNAL, LEVEL_LOOKBACK, LEVEL_DELAYЗадают периоды индикаторов и локальных уровней поддержки и сопротивления.
Взвешенная оценкаSIGNALS_LONG, SIGNALS_SHORT, REQUIRED_SCORE_LONG, REQUIRED_SCORE_SHORT, ATR_OPENЗадают условия и веса для направлений, требуемую сумму баллов и порог волатильности для VOLATILE.
Механизм входаBREAKOUT_USE_ENGINE, BREAKOUT_ENGINE_LOOKBACK, BREAKOUT_ENGINE_DELAY, BREAKOUT_TREND_LOOKBACK, BREAKOUT_ENTRY_MODE, BREAKOUT_CONFIRMATION_BARS, BREAKOUT_RETEST_MAX_BARS, BREAKOUT_RETEST_TOLERANCE_ATR, BREAKOUT_RETEST_TOLERANCE_ATR_LONG, BREAKOUT_RETEST_TOLERANCE_ATR_SHORTВключают воспроизводимый поиск пробоя и задают историю, задержку уровня, окно тренда, подтверждение и повторный тест.
Направление и качество пробояBREAKOUT_LONG_ENABLED, BREAKOUT_SHORT_ENABLED, BREAKOUT_REQUIRE_FRESH_LEVEL_CROSS, BREAKOUT_REQUIRE_DIRECTIONAL_BODY, BREAKOUT_MIN_BODY_ATR, BREAKOUT_MIN_VOLUME_REL20, BREAKOUT_MIN_ACCEPTANCE_CLOSESВключают направления и требуют свежий пробой, направленную свечу, достаточные тело, объём и число закрытий.
Расстояние, диапазон и паузаBREAKOUT_MAX_DISTANCE_ATR, BREAKOUT_MAX_DISTANCE_ATR_LONG, BREAKOUT_MAX_DISTANCE_ATR_SHORT, BREAKOUT_MIN_TREND_MOVE_ATR, BREAKOUT_MIN_RANGE_ATR, BREAKOUT_MIN_RANGE_ATR_LONG, BREAKOUT_MIN_RANGE_ATR_SHORT, BREAKOUT_MAX_RANGE_ATR, BREAKOUT_MAX_RANGE_ATR_LONG, BREAKOUT_MAX_RANGE_ATR_SHORT, BREAKOUT_COOLDOWN_HOURSОграничивают расстояние пробоя, движение тренда, размер исходного диапазона и повторные входы.
Позиция и выходыLIMIT, TP_LONG, TP_SHORT, SL_LONG, SL_SHORTЗадают размер позиции в котируемой валюте, лестницы целей и стопы по направлениям.

Общие параметры запуска​

  • ENV — режим запуска.
  • INTERVAL — таймфрейм.
  • MAKE_ORDERS — исполнять ордера или нет.
  • BACKTEST_PRICE_MODE — режим цены исполнения в бэктесте.

AI/ML-параметры​

  • AI_ENABLED — включает AI enrichment/gating.
  • MIN_AI_QUALITY — минимальное AI-качество для исполнения.
  • ML_ENABLED — включает ML enrichment.
  • ML_THRESHOLD — порог ML-оценки.

Параметры скоринга​

  • SIGNALS_LONG — карта long-сигналов (weight, required).
  • SIGNALS_SHORT — карта short-сигналов (weight, required).
  • REQUIRED_SCORE_LONG — минимальный score для открытия long.
  • REQUIRED_SCORE_SHORT — минимальный score для открытия short.

Параметры позиции/риска​

  • LIMIT — размер позиции в quote-валюте (qty = LIMIT / currentPrice).
  • TP_LONG[] — лестница take-profit для long (profit, rate).
  • TP_SHORT[] — лестница take-profit для short (profit, rate).
  • SL_LONG — stop-loss для long (ratio).
  • SL_SHORT — stop-loss для short (ratio).
  • ATR_OPEN — множитель порога волатильности для сигнала VOLATILE.

Параметры периодов индикаторов​

  • MA_FAST — период fast MA.
  • MA_SLOW — период slow MA.
  • OBV_SMA — период SMA для OBV.
  • ATR — период ATR.
  • BB — период Bollinger Bands.
  • BB_STD — множитель Bollinger Bands.
  • LEVEL_LOOKBACK — окно расчета локальных уровней.
  • LEVEL_DELAY — задержка подтверждения уровней.

Параметры, которые есть в конфиге, но не участвуют в текущей логике core.ts​

  • ATR_PERIOD
  • BB_PERIOD
  • BB_STDDEV
  • ATR_CLOSE
  • OBV_SMA_PERIOD
  • BREAKOUT_LOOKBACK_DELAY
  • BREAKOUT_LOOKBACK

Используемые индикаторы (что означает каждый)​

В логике сигналов​

  • maFast, maSlow — проверка uptrend/downtrend.
  • obv, smaObv — проверка OBV относительно своей SMA.
  • atr — расчет условия VOLATILE.
  • bbUpper, bbLower — проверки выхода цены за Bollinger Bands.
  • highLevel, lowLevel — уровни пробоя/пролива.
  • prevCandle — предыдущая свеча для сравнений high/low/close.

В payload​

  • correlation — передается в indicators для анализа/ML.

Содержимое сигнала​

additionalIndicators:

  • highLevel, lowLevel
  • signals (карта всех булевых проверок)

Пример рабочей конфигурации​

{
  "ENV": "CRON",
  "INTERVAL": "15",
  "LIMIT": 100,
  "ATR_OPEN": 0.5,
  "REQUIRED_SCORE_LONG": 7,
  "REQUIRED_SCORE_SHORT": 7,
  "TP_LONG": [
    { "profit": 0.1, "rate": 0.25 },
    { "profit": 0.15, "rate": 0.5 }
  ],
  "TP_SHORT": [
    { "profit": 0.05, "rate": 0.25 },
    { "profit": 0.1, "rate": 0.5 }
  ],
  "SL_LONG": 0.06,
  "SL_SHORT": 0.03
}

Запуск​

npx @tradejs/cli backtest --user root --config Breakout:base --connector bybit --timeframe 15
npx @tradejs/cli signals --user root --timeframe 15