VolumeDivergence

VolumeDivergence ищет разворот по расхождению ценовых экстремумов и экстремумов нормализованного объёма.

Визуальная схема

Логика VolumeDivergence

Пример сигнала VolumeDivergence

Иллюстрации показывают общую логику и не являются рыночными данными. Точные пороги, подтверждения и параметры риска задаются конфигурацией стратегии.

Логика входа

Нормализует объём по окну NORMALIZATION_LENGTH через rolling_max (по умолчанию) или rolling_median.
Подтверждает экстремумы объёма (по умолчанию) или цены. Источник задаёт VOLUME_DIVERGENCE_PIVOT_SOURCE; оба режима используют PIVOT_LOOKBACK_LEFT и PIVOT_LOOKBACK_RIGHT.
Сравнивает текущий и предыдущий pivot:

bullish divergence: цена делает lower low, а normalized volume — higher low
bearish divergence: цена делает higher high, а normalized volume — lower high

Проверяет расстояние между pivot-confirmation (MIN_BARS_BETWEEN_PIVOTS, MAX_BARS_BETWEEN_PIVOTS).
Применяет side-конфиг (BULLISH или BEARISH) и TP/SL/risk-проверки.

Выходы

Стратегия открывает сделку только когда нет активной позиции. Позицию закрывает общий механизм исполнения по стопу и плану тейков. Частичный тейк используется только при доле между 0 и 1 и положительном расстоянии в R меньше VOLUME_DIVERGENCE_TARGET_R_MULT. Иначе вся позиция закрывается по конечной цели. Доля 0 отключает частичный выход.

Ключи конфигурации

Ключи сгруппированы по части стратегии, которой они управляют. Значение 0 или false отключает соответствующий необязательный фильтр, если не указано иное.

Группа	Ключи	Назначение
Среда	`ENV`, `INTERVAL`, `MAKE_ORDERS`, `CLOSE_OPPOSITE_POSITIONS`, `BACKTEST_PRICE_MODE`	Задают режим работы, интервал свечей, поведение ордеров и цену исполнения в бэктесте.
AI и ML	`AI_ENABLED`, `AI_MODE`, `MIN_AI_QUALITY`, `ML_ENABLED`, `ML_THRESHOLD`	Управляют необязательными решениями AI и ML и их порогами допуска.
Риск	`RISK_FEE_RATE`, `RISK_SLIPPAGE_BPS`, `RISK_MARKET_IMPACT_BPS`, `MAX_LOSS_VALUE`, `VOLUME_DIVERGENCE_STOP_ATR_BUFFER_MULT`, `VOLUME_DIVERGENCE_STOP_BUFFER_PCT`, `VOLUME_DIVERGENCE_TARGET_R_MULT`	Задают оценки комиссии, проскальзывания и влияния на рынок, размер позиции, запасы стопа и множитель цели.
Общие индикаторы	`MA_FAST`, `MA_MEDIUM`, `MA_SLOW`, `OBV_SMA`, `ATR`, `ATR_PCT_SHORT`, `ATR_PCT_LONG`, `BB`, `BB_STD`, `MACD_FAST`, `MACD_SLOW`, `MACD_SIGNAL`, `LEVEL_LOOKBACK`, `LEVEL_DELAY`	Задают периоды индикаторов для рыночного контекста и фильтров сигнала.
Поиск экстремумов	`NORMALIZATION_LENGTH`, `VOLUME_DIVERGENCE_NORMALIZATION_MODE`, `VOLUME_DIVERGENCE_PIVOT_SOURCE`, `PIVOT_LOOKBACK_LEFT`, `PIVOT_LOOKBACK_RIGHT`, `MIN_BARS_BETWEEN_PIVOTS`, `MAX_BARS_BETWEEN_PIVOTS`	Нормализуют объём и задают подтверждение и расстояние между экстремумами.
Качество входа	`ALLOW_STRUCTURE_ADVANCE_ENTRY`, `MIN_DIVERGENCE_AMPLITUDE_ATR_RATIO`, `MIN_RECLAIM_PCT`, `MIN_CONFIRMATION_CANDLE_QUALITY`	Разрешают ранний структурный вход и задают общие пороги дивергенции, возврата и качества свечи.
Предел силы	`VOLUME_DIVERGENCE_MAX_STRENGTH`, `VOLUME_DIVERGENCE_MAX_STRENGTH_LONG`, `VOLUME_DIVERGENCE_MAX_STRENGTH_SHORT`	Отсекают сигналы выше общего или направленного предела силы дивергенции.
Ожидание и частичный выход	`VOLUME_DIVERGENCE_PENDING_EXPIRY_MODE`, `VOLUME_DIVERGENCE_PARTIAL_EXIT_RATE`, `VOLUME_DIVERGENCE_PARTIAL_EXIT_R_MULT`	Задают фиксированную или структурную отмену ожидающего входа, долю частичного тейка и его расстояние в R.
Направления	`BULLISH.`, `BEARISH.`	Включают направления и задают минимальный риск, амплитуду дивергенции, возврат, качество подтверждения, повторный тест и максимальное расстояние подтверждения.

Общие параметры запуска

ENV — режим запуска.
INTERVAL — таймфрейм.
MAKE_ORDERS — выполнять ордера или только считать сигналы.
BACKTEST_PRICE_MODE — режим цены исполнения в бэктесте.

AI/ML-параметры

AI_ENABLED — включает AI enrichment/gating.
MIN_AI_QUALITY — минимальное качество AI.
ML_ENABLED — включает ML enrichment.
ML_THRESHOLD — порог ML-оценки.

Параметры торговли и риска

CLOSE_OPPOSITE_POSITIONS — закрытие противоположной позиции перед новым входом (hook).
RISK_FEE_RATE, RISK_SLIPPAGE_BPS, RISK_MARKET_IMPACT_BPS — оценки комиссии, проскальзывания и влияния на рынок для допуска входа и расчёта позиции.
MAX_LOSS_VALUE — максимальный риск для расчета qty.

Параметры модели дивергенции

NORMALIZATION_LENGTH — окно нормализации объема.
PIVOT_LOOKBACK_LEFT — сколько свечей слева нужно для подтверждения pivot.
PIVOT_LOOKBACK_RIGHT — сколько свечей справа нужно для подтверждения pivot.
MIN_BARS_BETWEEN_PIVOTS — минимальная дистанция между подтверждениями pivot.
MAX_BARS_BETWEEN_PIVOTS — максимальная дистанция между подтверждениями pivot.

Параметры сценария `BULLISH`

BULLISH.enable — включить/выключить bullish-сценарий.
BULLISH.direction — направление ордера.
BULLISH.minRiskRatio — минимально допустимое риск/прибыль.

Параметры сценария `BEARISH`

BEARISH.enable — включить/выключить bearish-сценарий.
BEARISH.direction — направление ордера.
BEARISH.minRiskRatio — минимально допустимое риск/прибыль.

VOLUME_DIVERGENCE_PENDING_EXPIRY_MODE=fixed использует заданный срок ожидания. Режим structural сохраняет ожидающий вход до нарушения структуры или появления более нового подтверждённого экстремума. Смена нормализации или источника экстремумов меняет поведение детектора и требует отдельного сравнения. По умолчанию пакет использует rolling_max, volume и fixed.

Используемые индикаторы (что означает каждый)

В логике стратегии

normalizedVolume — объём, нормализованный на выбранный скользящий максимум или медиану.
volume pivot high — подтверждение экстремума в режиме объёма; режим цены использует ценовые экстремумы.
price pivot high/low — ценовые уровни в pivot-точках.
deltaAtPivot — прокси дельты свечи в pivot (volume * bodyBias).

Содержимое сигнала

figures:

дивергенс-линия между двумя pivot
pivot-точки

additionalIndicators:

divergenceKind
normalized volume на текущем/предыдущем pivot
deltaAtPivot
timestamps/indices/price уровни pivot

Пример рабочей конфигурации

{
  "ENV": "CRON",
  "INTERVAL": "15",
  "NORMALIZATION_LENGTH": 100,
  "VOLUME_DIVERGENCE_NORMALIZATION_MODE": "rolling_max",
  "VOLUME_DIVERGENCE_PIVOT_SOURCE": "volume",
  "VOLUME_DIVERGENCE_TARGET_R_MULT": 4,
  "PIVOT_LOOKBACK_LEFT": 21,
  "PIVOT_LOOKBACK_RIGHT": 5,
  "MIN_BARS_BETWEEN_PIVOTS": 5,
  "MAX_BARS_BETWEEN_PIVOTS": 60,
  "BULLISH": {
    "enable": true,
    "direction": "LONG",
    "minRiskRatio": 2
  },
  "BEARISH": {
    "enable": true,
    "direction": "SHORT",
    "minRiskRatio": 2
  }
}

Запуск

npx @tradejs/cli backtest --user root --config VolumeDivergence:base --connector bybit --timeframe 15
npx @tradejs/cli signals --user root --timeframe 15

Визуальная схема​

Логика входа​

Выходы​

Ключи конфигурации​

Общие параметры запуска​

AI/ML-параметры​

Параметры торговли и риска​

Параметры модели дивергенции​

Параметры сценария BULLISH​

Параметры сценария BEARISH​

Используемые индикаторы (что означает каждый)​

В логике стратегии​

Содержимое сигнала​

Пример рабочей конфигурации​

Запуск​