VolumeDivergence

VolumeDivergence ищет разворот по расхождению ценовых экстремумов и экстремумов нормализованного объёма.

Визуальная схема

Иллюстрации показывают общую логику и не являются рыночными данными. Точные пороги, подтверждения и параметры риска задаются конфигурацией стратегии.

Логика входа

1. Строит серию нормализованного объема (0..100) по окну NORMALIZATION_LENGTH.
2. Подтверждает pivot-high на нормализованном объеме (PIVOT_LOOKBACK_LEFT, PIVOT_LOOKBACK_RIGHT).
3. Сравнивает текущий и предыдущий pivot:

• bullish divergence: цена делает lower low, а normalized volume — higher low
• bearish divergence: цена делает higher high, а normalized volume — lower high

4. Проверяет расстояние между pivot-confirmation (MIN_BARS_BETWEEN_PIVOTS, MAX_BARS_BETWEEN_PIVOTS).
5. Применяет side-конфиг (BULLISH или BEARISH) и TP/SL/risk-проверки.
6. Применяет correlation guard.

Выходы

Стратегия открывает сделку только когда нет активной позиции. Отдельного active-exit сопровождения в core.ts нет; закрытие через TP/SL и runtime.

Ключи конфигурации

Ключи сгруппированы по части стратегии, которой они управляют. Значение 0 или false отключает соответствующий необязательный фильтр, если не указано иное.

Группа	Ключи	Назначение
Среда	ENV, INTERVAL, MAKE_ORDERS, CLOSE_OPPOSITE_POSITIONS, BACKTEST_PRICE_MODE	Задают режим работы, интервал свечей, поведение ордеров и цену исполнения в бэктесте.
AI и ML	AI_ENABLED, AI_MODE, MIN_AI_QUALITY, ML_ENABLED, ML_THRESHOLD	Управляют необязательными решениями AI и ML и их порогами допуска.
Риск	RISK_FEE_RATE, RISK_SLIPPAGE_BPS, RISK_MARKET_IMPACT_BPS, MAX_LOSS_VALUE, VOLUME_DIVERGENCE_STOP_ATR_BUFFER_MULT, VOLUME_DIVERGENCE_STOP_BUFFER_PCT, VOLUME_DIVERGENCE_TARGET_R_MULT	Задают оценки комиссии, проскальзывания и влияния на рынок, размер позиции, запасы стопа и множитель цели.
Общие индикаторы	MA_FAST, MA_MEDIUM, MA_SLOW, OBV_SMA, ATR, ATR_PCT_SHORT, ATR_PCT_LONG, BB, BB_STD, MACD_FAST, MACD_SLOW, MACD_SIGNAL, LEVEL_LOOKBACK, LEVEL_DELAY	Задают периоды индикаторов для рыночного контекста и фильтров сигнала.
Поиск экстремумов	NORMALIZATION_LENGTH, PIVOT_LOOKBACK_LEFT, PIVOT_LOOKBACK_RIGHT, MIN_BARS_BETWEEN_PIVOTS, MAX_BARS_BETWEEN_PIVOTS	Нормализуют объём и задают подтверждение и расстояние между экстремумами.
Качество входа	ALLOW_STRUCTURE_ADVANCE_ENTRY, MIN_DIVERGENCE_AMPLITUDE_ATR_RATIO, MIN_RECLAIM_PCT, MIN_CONFIRMATION_CANDLE_QUALITY	Разрешают ранний структурный вход и задают общие пороги дивергенции, возврата и качества свечи.
Предел силы	VOLUME_DIVERGENCE_MAX_STRENGTH, VOLUME_DIVERGENCE_MAX_STRENGTH_LONG, VOLUME_DIVERGENCE_MAX_STRENGTH_SHORT	Отсекают сигналы выше общего или направленного предела силы дивергенции.
Направления	BULLISH.*, BEARISH.*	Включают направления и задают минимальный риск, амплитуду дивергенции, возврат, качество подтверждения, повторный тест и максимальное расстояние подтверждения.

Общие параметры запуска

• ENV — режим запуска.
• INTERVAL — таймфрейм.
• MAKE_ORDERS — выполнять ордера или только считать сигналы.
• BACKTEST_PRICE_MODE — режим цены исполнения в бэктесте.

AI/ML-параметры

• AI_ENABLED — включает AI enrichment/gating.
• MIN_AI_QUALITY — минимальное качество AI.
• ML_ENABLED — включает ML enrichment.
• ML_THRESHOLD — порог ML-оценки.

Параметры торговли и риска

• CLOSE_OPPOSITE_POSITIONS — закрытие противоположной позиции перед новым входом (hook).
• RISK_FEE_RATE, RISK_SLIPPAGE_BPS, RISK_MARKET_IMPACT_BPS — оценки комиссии, проскальзывания и влияния на рынок для допуска входа и расчёта позиции.
• MAX_LOSS_VALUE — максимальный риск для расчета qty.
• MAX_CORRELATION — максимум допустимой корреляции с BTC.

Параметры модели дивергенции

• NORMALIZATION_LENGTH — окно нормализации объема.
• PIVOT_LOOKBACK_LEFT — сколько свечей слева нужно для подтверждения pivot.
• PIVOT_LOOKBACK_RIGHT — сколько свечей справа нужно для подтверждения pivot.
• MIN_BARS_BETWEEN_PIVOTS — минимальная дистанция между подтверждениями pivot.
• MAX_BARS_BETWEEN_PIVOTS — максимальная дистанция между подтверждениями pivot.

Параметры сценария BULLISH

• BULLISH.enable — включить/выключить bullish-сценарий.
• BULLISH.direction — направление ордера.
• BULLISH.TP — take-profit в процентах.
• BULLISH.SL — stop-loss в процентах.
• BULLISH.minRiskRatio — минимально допустимое риск/прибыль.

Параметры сценария BEARISH

• BEARISH.enable — включить/выключить bearish-сценарий.
• BEARISH.direction — направление ордера.
• BEARISH.TP — take-profit в процентах.
• BEARISH.SL — stop-loss в процентах.
• BEARISH.minRiskRatio — минимально допустимое риск/прибыль.

Используемые индикаторы (что означает каждый)

В логике стратегии

• normalizedVolume (внутренний расчет) — объем, нормализованный на локальный максимум.
• volume pivot high — pivot-точка на normalized volume.
• price pivot high/low — ценовые уровни в pivot-точках.
• deltaAtPivot — прокси дельты свечи в pivot (volume * bodyBias).
• correlation — корреляция актива с BTC для риск-guard.

Содержимое сигнала

figures:

• дивергенс-линия между двумя pivot
• pivot-точки

additionalIndicators:

• divergenceKind
• normalized volume на текущем/предыдущем pivot
• deltaAtPivot
• timestamps/indices/price уровни pivot

Пример рабочей конфигурации

{
  "ENV": "CRON",
  "INTERVAL": "15",
  "NORMALIZATION_LENGTH": 1000,
  "PIVOT_LOOKBACK_LEFT": 21,
  "PIVOT_LOOKBACK_RIGHT": 5,
  "MIN_BARS_BETWEEN_PIVOTS": 5,
  "MAX_BARS_BETWEEN_PIVOTS": 60,
  "BULLISH": {
    "enable": true,
    "direction": "LONG",
    "TP": 4,
    "SL": 1.3,
    "minRiskRatio": 2
  },
  "BEARISH": {
    "enable": true,
    "direction": "SHORT",
    "TP": 4,
    "SL": 1.3,
    "minRiskRatio": 2
  }
}

Запуск

npx @tradejs/cli backtest --user root --config VolumeDivergence:base --connector bybit --timeframe 15
npx @tradejs/cli signals --user root --timeframe 15