Перейти к основному содержимому

VolumeDivergence

VolumeDivergence — встроенная TypeScript-стратегия разворота из @tradejs/strategies, которая сравнивает price pivots и pivots нормализованного объема.

Логика входа​

  1. Строит серию нормализованного объема (0..100) по окну NORMALIZATION_LENGTH.
  2. Подтверждает pivot-high на нормализованном объеме (PIVOT_LOOKBACK_LEFT, PIVOT_LOOKBACK_RIGHT).
  3. Сравнивает текущий и предыдущий pivot:
  • bullish divergence: цена делает lower low, а normalized volume — higher low
  • bearish divergence: цена делает higher high, а normalized volume — lower high
  1. Проверяет расстояние между pivot-confirmation (MIN_BARS_BETWEEN_PIVOTS, MAX_BARS_BETWEEN_PIVOTS).
  2. Применяет side-конфиг (BULLISH или BEARISH) и TP/SL/risk-проверки.
  3. Применяет correlation guard.

Выходы​

Стратегия открывает сделку только когда нет активной позиции. Отдельного active-exit сопровождения в core.ts нет; закрытие через TP/SL и runtime.

Параметры конфига (что означает каждый)​

Общие runtime-параметры​

  • ENV — режим запуска.
  • INTERVAL — таймфрейм.
  • MAKE_ORDERS — выполнять ордера или только считать сигналы.
  • BACKTEST_PRICE_MODE — режим цены исполнения в бэктесте.

AI/ML-параметры​

  • AI_ENABLED — включает AI enrichment/gating.
  • MIN_AI_QUALITY — минимальное качество AI.
  • ML_ENABLED — включает ML enrichment.
  • ML_THRESHOLD — порог ML-оценки.

Параметры торговли и риска​

  • CLOSE_OPPOSITE_POSITIONS — закрытие противоположной позиции перед новым входом (hook).
  • FEE_PERCENT — комиссия в расчете риск/прибыль.
  • MAX_LOSS_VALUE — максимальный риск для расчета qty.
  • MAX_CORRELATION — максимум допустимой корреляции с BTC.

Параметры модели дивергенции​

  • NORMALIZATION_LENGTH — окно нормализации объема.
  • PIVOT_LOOKBACK_LEFT — сколько свечей слева нужно для подтверждения pivot.
  • PIVOT_LOOKBACK_RIGHT — сколько свечей справа нужно для подтверждения pivot.
  • MIN_BARS_BETWEEN_PIVOTS — минимальная дистанция между подтверждениями pivot.
  • MAX_BARS_BETWEEN_PIVOTS — максимальная дистанция между подтверждениями pivot.

Параметры сценария BULLISH​

  • BULLISH.enable — включить/выключить bullish-сценарий.
  • BULLISH.direction — направление ордера.
  • BULLISH.TP — take-profit в процентах.
  • BULLISH.SL — stop-loss в процентах.
  • BULLISH.minRiskRatio — минимально допустимое риск/прибыль.

Параметры сценария BEARISH​

  • BEARISH.enable — включить/выключить bearish-сценарий.
  • BEARISH.direction — направление ордера.
  • BEARISH.TP — take-profit в процентах.
  • BEARISH.SL — stop-loss в процентах.
  • BEARISH.minRiskRatio — минимально допустимое риск/прибыль.

Используемые индикаторы (что означает каждый)​

В логике стратегии​

  • normalizedVolume (внутренний расчет) — объем, нормализованный на локальный максимум.
  • volume pivot high — pivot-точка на normalized volume.
  • price pivot high/low — ценовые уровни в pivot-точках.
  • deltaAtPivot — прокси дельты свечи в pivot (volume * bodyBias).
  • correlation — корреляция актива с BTC для риск-guard.

Payload сигнала​

figures:

  • дивергенс-линия между двумя pivot
  • pivot-точки

additionalIndicators:

  • divergenceKind
  • normalized volume на текущем/предыдущем pivot
  • deltaAtPivot
  • timestamps/indices/price уровни pivot

Пример runtime-конфига​

{
  "ENV": "CRON",
  "INTERVAL": "15",
  "NORMALIZATION_LENGTH": 1000,
  "PIVOT_LOOKBACK_LEFT": 21,
  "PIVOT_LOOKBACK_RIGHT": 5,
  "MIN_BARS_BETWEEN_PIVOTS": 5,
  "MAX_BARS_BETWEEN_PIVOTS": 60,
  "BULLISH": {
    "enable": true,
    "direction": "LONG",
    "TP": 4,
    "SL": 1.3,
    "minRiskRatio": 2
  },
  "BEARISH": {
    "enable": true,
    "direction": "SHORT",
    "TP": 4,
    "SL": 1.3,
    "minRiskRatio": 2
  }
}

Запуск​

npx @tradejs/cli backtest --user root --config VolumeDivergence:base --connector bybit --timeframe 15
npx @tradejs/cli signals --user root --timeframe 15