MaStrategy

MaStrategy входит по пересечению быстрой и медленной скользящих средних.

Визуальная схема

Иллюстрации показывают общую логику и не являются рыночными данными. Точные пороги, подтверждения и параметры риска задаются конфигурацией стратегии.

Логика входа

1. Берет snapshot индикаторов (maFast[], maSlow[]).
2. На двух последних точках проверяет crossover:

• bullish: fast пересекает slow снизу вверх
• bearish: fast пересекает slow сверху вниз

3. Выбирает side-конфиг (LONG или SHORT).
4. Считает TP/SL/qty.
5. Проверяет minRiskRatio, cooldown и MAX_CORRELATION.
6. Возвращает entry.

Выходы

Если позиция открыта, противоположный MA-cross закрывает ее с кодом CLOSE_BY_OPPOSITE_MA_CROSS. Иначе стратегия возвращает POSITION_HELD.

Ключи конфигурации

Ключи сгруппированы по части стратегии, которой они управляют. Значение 0 или false отключает соответствующий необязательный фильтр, если не указано иное.

Группа	Ключи	Назначение
Среда	ENV, INTERVAL, MAKE_ORDERS, CLOSE_OPPOSITE_POSITIONS, BACKTEST_PRICE_MODE	Задают режим работы, интервал свечей, поведение ордеров и цену исполнения в бэктесте.
AI и ML	AI_ENABLED, AI_MODE, MIN_AI_QUALITY, ML_ENABLED, ML_THRESHOLD	Управляют необязательными решениями AI и ML и их порогами допуска.
Риск	RISK_FEE_RATE, RISK_SLIPPAGE_BPS, RISK_MARKET_IMPACT_BPS, MAX_LOSS_VALUE, TRADE_COOLDOWN_MS	Задают оценки комиссии, проскальзывания и влияния на рынок, размер позиции по лимиту убытка и паузу между входами.
Скользящие средние	MA_FAST, MA_SLOW	Задают периоды быстрой и медленной средних для поиска пересечения.
Разрыв средних	MA_MIN_CROSS_GAP_ATR, MA_MIN_CROSS_GAP_ATR_LONG, MA_MIN_CROSS_GAP_ATR_SHORT, MA_MAX_CROSS_GAP_ATR, MA_MAX_CROSS_GAP_ATR_LONG, MA_MAX_CROSS_GAP_ATR_SHORT	Ограничивают расстояние между средними после пересечения в единицах ATR, общее или по направлениям.
Качество сигнала	MA_MIN_FAST_SLOPE_ATR, MA_REQUIRE_SLOW_SLOPE_ALIGNMENT, MA_REQUIRE_DIRECTIONAL_BODY, MA_MIN_BODY_ATR, MA_MIN_VOLUME_REL20, MA_MIN_VOLUME_REL20_LONG, MA_MIN_VOLUME_REL20_SHORT, MA_MAX_PRICE_DISTANCE_FAST_ATR	Требуют достаточный наклон, направление и размер свечи, относительный объём и близость к быстрой средней.
Фильтр ориентира	MA_MAX_CORRELATION, MA_MAX_CORRELATION_LONG, MA_MAX_CORRELATION_SHORT	Отсекают сигналы с корреляцией к BTC выше общего или направленного предела.
Политика выхода	MA_EXIT_ON_OPPOSITE_CROSS_LONG, MA_EXIT_ON_OPPOSITE_CROSS_SHORT	Определяют, закрывает ли противоположное пересечение каждое направление.
Направления	LONG.*, SHORT.*	Включают направления и задают тип ордера, цель, стоп и минимальное отношение доходности к риску.

Общие параметры запуска

• ENV — режим запуска.
• INTERVAL — таймфрейм.
• MAKE_ORDERS — выполнять ордера или только считать сигналы.
• BACKTEST_PRICE_MODE — режим цены исполнения в бэктесте.

AI/ML-параметры

• AI_ENABLED — включает AI enrichment/gating.
• MIN_AI_QUALITY — минимальное качество AI для исполнения.
• ML_ENABLED — включает ML enrichment.
• ML_THRESHOLD — порог ML-оценки.

Параметры торговли и риска

• CLOSE_OPPOSITE_POSITIONS — закрывать противоположные позиции перед новым входом (через hook).
• RISK_FEE_RATE, RISK_SLIPPAGE_BPS, RISK_MARKET_IMPACT_BPS — оценки комиссии, проскальзывания и влияния на рынок для допуска входа и расчёта позиции.
• MAX_LOSS_VALUE — максимальный риск для вычисления qty.
• MAX_CORRELATION — ограничение по корреляции с BTC.
• TRADE_COOLDOWN_MS — пауза между сделками в миллисекундах.

Параметры индикаторов

• MA_FAST — период быстрой скользящей средней.
• MA_SLOW — период медленной скользящей средней.

Параметры сценария LONG

• LONG.enable — включить/выключить long-сценарий.
• LONG.direction — направление ордера (LONG).
• LONG.TP — take-profit в процентах.
• LONG.SL — stop-loss в процентах.
• LONG.minRiskRatio — минимально допустимое риск/прибыль.

Параметры сценария SHORT

• SHORT.enable — включить/выключить short-сценарий.
• SHORT.direction — направление ордера (SHORT).
• SHORT.TP — take-profit в процентах.
• SHORT.SL — stop-loss в процентах.
• SHORT.minRiskRatio — минимально допустимое риск/прибыль.

Используемые индикаторы (что означает каждый)

• maFast — быстрая MA, используется для детекции пересечения.
• maSlow — медленная MA, используется для детекции пересечения.
• correlation — корреляция с BTC, используется как риск-guard.

Содержимое сигнала

figures:

• линия ma-fast
• линия ma-slow
• точка ma-cross

additionalIndicators:

• crossKind
• maFastPrev, maFastCurrent
• maSlowPrev, maSlowCurrent
• maGap
• correlation

Пример рабочей конфигурации

{
  "ENV": "CRON",
  "INTERVAL": "15",
  "MA_FAST": 21,
  "MA_SLOW": 55,
  "TRADE_COOLDOWN_MS": 0,
  "LONG": {
    "enable": true,
    "direction": "LONG",
    "TP": 2,
    "SL": 1,
    "minRiskRatio": 1.5
  },
  "SHORT": {
    "enable": true,
    "direction": "SHORT",
    "TP": 2,
    "SL": 1,
    "minRiskRatio": 1.5
  }
}

Запуск

npx @tradejs/cli backtest --user root --config MaStrategy:base --connector bybit --timeframe 15
npx @tradejs/cli signals --user root --timeframe 15