Перейти к основному содержимому

MaStrategy

MaStrategy — встроенная TypeScript-стратегия из @tradejs/strategies на пересечении fast/slow скользящих средних.

Логика входа​

  1. Берет snapshot индикаторов (maFast[], maSlow[]).
  2. На двух последних точках проверяет crossover:
  • bullish: fast пересекает slow снизу вверх
  • bearish: fast пересекает slow сверху вниз
  1. Выбирает side-конфиг (LONG или SHORT).
  2. Считает TP/SL/qty.
  3. Проверяет minRiskRatio, cooldown и MAX_CORRELATION.
  4. Возвращает entry.

Выходы​

Если позиция открыта, противоположный MA-cross закрывает ее с кодом CLOSE_BY_OPPOSITE_MA_CROSS. Иначе стратегия возвращает POSITION_HELD.

Параметры конфига (что означает каждый)​

Общие runtime-параметры​

  • ENV — режим запуска.
  • INTERVAL — таймфрейм.
  • MAKE_ORDERS — выполнять ордера или только считать сигналы.
  • BACKTEST_PRICE_MODE — режим цены исполнения в бэктесте.

AI/ML-параметры​

  • AI_ENABLED — включает AI enrichment/gating.
  • MIN_AI_QUALITY — минимальное качество AI для исполнения.
  • ML_ENABLED — включает ML enrichment.
  • ML_THRESHOLD — порог ML-оценки.

Параметры торговли и риска​

  • CLOSE_OPPOSITE_POSITIONS — закрывать противоположные позиции перед новым входом (через hook).
  • FEE_PERCENT — комиссия в расчетах риск/прибыль.
  • MAX_LOSS_VALUE — максимальный риск для вычисления qty.
  • MAX_CORRELATION — ограничение по корреляции с BTC.
  • TRADE_COOLDOWN_MS — пауза между сделками в миллисекундах.

Параметры индикаторов​

  • MA_FAST — период быстрой скользящей средней.
  • MA_SLOW — период медленной скользящей средней.

Параметры сценария LONG​

  • LONG.enable — включить/выключить long-сценарий.
  • LONG.direction — направление ордера (LONG).
  • LONG.TP — take-profit в процентах.
  • LONG.SL — stop-loss в процентах.
  • LONG.minRiskRatio — минимально допустимое риск/прибыль.

Параметры сценария SHORT​

  • SHORT.enable — включить/выключить short-сценарий.
  • SHORT.direction — направление ордера (SHORT).
  • SHORT.TP — take-profit в процентах.
  • SHORT.SL — stop-loss в процентах.
  • SHORT.minRiskRatio — минимально допустимое риск/прибыль.

Используемые индикаторы (что означает каждый)​

  • maFast — быстрая MA, используется для детекции пересечения.
  • maSlow — медленная MA, используется для детекции пересечения.
  • correlation — корреляция с BTC, используется как риск-guard.

Payload сигнала​

figures:

  • линия ma-fast
  • линия ma-slow
  • точка ma-cross

additionalIndicators:

  • crossKind
  • maFastPrev, maFastCurrent
  • maSlowPrev, maSlowCurrent
  • maGap
  • correlation

Пример runtime-конфига​

{
  "ENV": "CRON",
  "INTERVAL": "15",
  "MA_FAST": 21,
  "MA_SLOW": 55,
  "TRADE_COOLDOWN_MS": 0,
  "LONG": {
    "enable": true,
    "direction": "LONG",
    "TP": 2,
    "SL": 1,
    "minRiskRatio": 1.5
  },
  "SHORT": {
    "enable": true,
    "direction": "SHORT",
    "TP": 2,
    "SL": 1,
    "minRiskRatio": 1.5
  }
}

Запуск​

npx @tradejs/cli backtest --user root --config MaStrategy:base --connector bybit --timeframe 15
npx @tradejs/cli signals --user root --timeframe 15