Перейти к основному содержимому

TrendLine

TrendLine — встроенная TypeScript-стратегия из @tradejs/strategy-trend-line для входа по пробою трендовой линии с риск-ограничениями.

Визуальная схема​

Логика TrendLine и ReverseTrendLine

Пример сигналов TrendLine и ReverseTrendLine

Иллюстрации показывают общую логику и не являются рыночными данными. Точные пороги, подтверждения и параметры риска задаются конфигурацией стратегии.

Логика входа​

  1. Строит трендлайны по high/low через createTrendlineEngine.
  2. Берет лучшую линию (lows в приоритете, иначе highs).
  3. Выполняет guard-проверки: нет линии, есть позиция, cooldown, слишком высокая волатильность свечей.
  4. Выбирает side-конфиг:
  • HIGHS — сценарий для пробоя сопротивления
  • LOWS — сценарий для пробоя поддержки
  1. Считает TP/SL/qty через strategyApi.getDirectionalTpSlPrices.
  2. Проверяет minRiskRatio и MAX_CORRELATION.
  3. Возвращает entry с figures и метаданными трендлайна.

Выходы​

В core.ts нет отдельного активного сопровождения позиции. Позиция завершается через TP/SL и runtime/order engine.

Ключи конфигурации​

Ключи сгруппированы по части стратегии, которой они управляют. Значение 0 или false отключает соответствующий необязательный фильтр, если не указано иное.

ГруппаКлючиНазначение
СредаENV, INTERVAL, MAKE_ORDERS, CLOSE_OPPOSITE_POSITIONS, BACKTEST_PRICE_MODEЗадают режим работы, интервал свечей, поведение ордеров и цену исполнения в бэктесте.
AI и MLAI_ENABLED, AI_MODE, MIN_AI_QUALITY, ML_ENABLED, ML_THRESHOLDУправляют необязательными решениями AI и ML и их порогами допуска.
РискRISK_FEE_RATE, RISK_SLIPPAGE_BPS, RISK_MARKET_IMPACT_BPS, MAX_LOSS_VALUE, TRENDLINE_STOP_BASE_PCT, TRENDLINE_TARGET_R_MULTЗадают оценки комиссии, проскальзывания и влияния на рынок, размер позиции, расстояние стопа и множитель цели.
Общие индикаторыMA_FAST, MA_MEDIUM, MA_SLOW, OBV_SMA, ATR, ATR_PCT_SHORT, ATR_PCT_LONG, BB, BB_STD, MACD_FAST, MACD_SLOW, MACD_SIGNAL, LEVEL_LOOKBACK, LEVEL_DELAYЗадают периоды индикаторов для рыночного контекста и фильтров сигнала.
Геометрия линииTRENDLINE.minTouches, TRENDLINE.offset, TRENDLINE.epsilon, TRENDLINE.epsilonOffsetЗадают расстояние между экстремумами, число касаний и допуск цены для построенной линии.
Качество пробояTRENDLINE_MIN_BREAK_ATR_RATIO, TRENDLINE_MAX_BREAK_ATR_RATIO, TRENDLINE_WEAK_BREAK_MAX_ATR_RATIO, TRENDLINE_WEAK_BREAK_MIN_VOLUME_REL20Требуют значимый пробой линии и больший объём для слабых пробоев.
ОбъёмTRENDLINE_MIN_VOLUME_REL20, TRENDLINE_MIN_VOLUME_REL20_LONG, TRENDLINE_MIN_VOLUME_REL20_SHORTЗадают минимальный относительный объём, общий или по направлениям.
ВолатильностьTRENDLINE_MAX_BB_WIDTH_PCT, TRENDLINE_MAX_BB_WIDTH_PCT_LONG, TRENDLINE_MAX_BB_WIDTH_PCT_SHORTОтсекают входы при слишком широкой полосе Боллинджера.
Согласование и моментTRENDLINE_REQUIRE_SLOPE_ALIGNMENT, TRENDLINE_REQUIRE_BTC_BIAS_ALIGNMENT, TRENDLINE_ALLOWED_ENTRY_TIMINGSПри необходимости согласуют наклон линии и направление BTC и выбирают допустимые состояния детектора.
НаправленияHIGHS.*, LOWS.*Включают пробой верхней или нижней линии и задают направление и минимальное отношение доходности к риску.

Общие параметры запуска​

  • ENV — режим запуска (BACKTEST, CRON, LIVE и т.д.).
  • INTERVAL — рабочий таймфрейм стратегии.
  • MAKE_ORDERS — если false, ордера не исполняются (сигналы продолжают считаться).
  • BACKTEST_PRICE_MODE — как брать цену исполнения в бэктесте (open/close/mid).

AI/ML-параметры​

  • AI_ENABLED — включает AI enrichment и AI-gating.
  • MIN_AI_QUALITY — минимальное качество AI для исполнения ордера вне BACKTEST.
  • ML_ENABLED — включает ML enrichment.
  • ML_THRESHOLD — порог ML (используется runtime-слоем).

Параметры торговли и риска​

  • CLOSE_OPPOSITE_POSITIONS — закрывать противоположную позицию перед новым входом (hook).
  • RISK_FEE_RATE, RISK_SLIPPAGE_BPS, RISK_MARKET_IMPACT_BPS — оценки комиссии, проскальзывания и влияния на рынок для допуска входа и расчёта позиции.
  • MAX_LOSS_VALUE — максимальный риск в валюте депозита для расчета qty.
  • MAX_CORRELATION — верхний порог корреляции с BTC (guard вне BACKTEST).

Параметры построения трендлайна​

  • TRENDLINE.minTouches — минимальное число касаний для валидной линии.
  • TRENDLINE.offset — сдвиг для поиска опорных точек.
  • TRENDLINE.epsilon — базовый допуск отклонения от линии.
  • TRENDLINE.epsilonOffset — дополнительный допуск для устойчивости к шуму.

Параметры сценария HIGHS​

  • HIGHS.enable — включить/выключить сценарий.
  • HIGHS.direction — направление сделки (LONG/SHORT).
  • HIGHS.TP — take-profit в процентах.
  • HIGHS.SL — stop-loss в процентах.
  • HIGHS.minRiskRatio — минимально допустимое отношение риск/прибыль.

Параметры сценария LOWS​

  • LOWS.enable — включить/выключить сценарий.
  • LOWS.direction — направление сделки (LONG/SHORT).
  • LOWS.TP — take-profit в процентах.
  • LOWS.SL — stop-loss в процентах.
  • LOWS.minRiskRatio — минимально допустимое отношение риск/прибыль.

Используемые индикаторы (что означает каждый)​

  • correlation — корреляция актива с BTC; используется как runtime guard (MAX_CORRELATION).
  • trendLine (производная геометрия, не базовый индикатор) — выбранная линия из trendline engine, от нее зависит направление и параметры входа.

Содержимое сигнала​

figures:

  • lines[] — выбранная трендовая линия
  • points[] — точки/касания трендлайна

additionalIndicators:

  • touches
  • distance
  • trendLine

Пример рабочей конфигурации​

{
  "ENV": "CRON",
  "INTERVAL": "15",
  "MAKE_ORDERS": true,
  "CLOSE_OPPOSITE_POSITIONS": false,
  "TRENDLINE": {
    "minTouches": 4,
    "offset": 3,
    "epsilon": 0.003,
    "epsilonOffset": 0.004
  },
  "HIGHS": {
    "enable": true,
    "direction": "LONG",
    "TP": 4,
    "SL": 1.3,
    "minRiskRatio": 2
  },
  "LOWS": {
    "enable": true,
    "direction": "SHORT",
    "TP": 4,
    "SL": 1.3,
    "minRiskRatio": 2
  }
}

Запуск​

npx @tradejs/cli backtest --user root --config TrendLine:base --connector bybit --timeframe 15
npx @tradejs/cli signals --user root --timeframe 15