LiquidityTails

LiquidityTails строит зоны ликвидности по крупным теням свечей, ждёт повторного теста и входит на реакции со стопом за границей зоны.

Визуальная схема

Иллюстрации показывают общую логику и не являются рыночными данными. Точные пороги, подтверждения и параметры риска задаются конфигурацией стратегии.

Логика входа

1. Прогоняет свечи через createLiquidityTailsEngine(...).
2. Читает runtimeState.signal и текущие runtimeState.zones.
3. Ждет liquidity-tail retest signal.
4. Выбирает side config LONG или SHORT по направлению сигнала.
5. Строит stop buffer из:
   • signal.atr * LIQUIDITY_TAILS_STOP_ATR_BUFFER_MULT
   • процента текущей цены из LIQUIDITY_TAILS_STOP_BUFFER_PCT
6. Ставит stop за пределами zone:
   • long: ниже signal.zone.bottom
   • short: выше signal.zone.top
7. Считает target от LIQUIDITY_TAILS_TARGET_R_MULT.
8. Считает qty от MAX_LOSS_VALUE / riskDistance с учётом оценок RISK_FEE_RATE, RISK_SLIPPAGE_BPS и RISK_MARKET_IMPACT_BPS.
9. Опционально резервирует часть risk budget для scale-ins на улучшенных retests.
10. Возвращает entry с liquidity-tail figures и liquidityTailsContext.

Entry codes:

• LIQUIDITY_TAILS_BUY_PRESSURE_RETEST
• LIQUIDITY_TAILS_SELL_PRESSURE_RETEST

Выходы

Если позиция уже открыта:

• LIQUIDITY_TAILS_INVALIDATION_EXIT, когда включена directional invalidation policy.
• LIQUIDITY_TAILS_OPPOSITE_RETEST_EXIT, когда LIQUIDITY_TAILS_EXIT_ON_OPPOSITE_RETEST=true и появляется opposite retest.
• LIQUIDITY_TAILS_SCALE_IN_RETEST_EXIT, когда retest для добавления должен закрыть позицию.
• qualifying improved retest может создать LIQUIDITY_TAILS_*_SCALE_IN, пока не исчерпаны addition count или basket risk budget.
• иначе POSITION_EXISTS.

Ключи конфигурации

Ключи сгруппированы по смыслу. Суффиксы _LONG и _SHORT переопределяют общее значение для соответствующего направления.

Группа	Ключи	Назначение
Среда и сервисы решений	ENV, INTERVAL, MAKE_ORDERS, CLOSE_OPPOSITE_POSITIONS, BACKTEST_PRICE_MODE, AI_ENABLED, AI_MODE, MIN_AI_QUALITY, ML_ENABLED, ML_THRESHOLD	Задают режим работы, интервал свечей, размещение ордеров и необязательные решения AI или ML.
Общие индикаторы	MA_FAST, MA_MEDIUM, MA_SLOW, OBV_SMA, ATR, ATR_PCT_SHORT, ATR_PCT_LONG, BB, BB_STD, MACD_FAST, MACD_SLOW, MACD_SIGNAL	Задают периоды индикаторов для общего рыночного контекста и фильтров сигнала.
Источник зоны	LIQUIDITY_TAILS_ATR_LENGTH, LIQUIDITY_TAILS_ATR_MULT, LIQUIDITY_TAILS_MIN_WICK_RATIO, LIQUIDITY_TAILS_MIN_WICK_RATIO_LONG, LIQUIDITY_TAILS_MIN_WICK_RATIO_SHORT, LIQUIDITY_TAILS_WICK_DOMINANCE, LIQUIDITY_TAILS_WICK_DOMINANCE_LONG, LIQUIDITY_TAILS_WICK_DOMINANCE_SHORT, LIQUIDITY_TAILS_MIN_GAP, LIQUIDITY_TAILS_MIN_ORIGIN_VOLUME_REL20, LIQUIDITY_TAILS_REQUIRE_ORIGIN_BODY_ALIGNED	Задают подходящую тень, шкалу ATR, направленное превосходство тени, расстояние между зонами, объём и направление тела свечи.
Срок жизни зоны	LIQUIDITY_TAILS_MAX_AGE, LIQUIDITY_TAILS_KEEP_BROKEN, LIQUIDITY_TAILS_MAX_ENTRY_ZONE_AGE_BARS, LIQUIDITY_TAILS_MAX_ENTRY_ZONE_AGE_BARS_LONG, LIQUIDITY_TAILS_MAX_ENTRY_ZONE_AGE_BARS_SHORT	Управляют сроком действия зоны и сохранением пробитых зон.
Геометрия повторного теста	LIQUIDITY_TAILS_REACTION_CLOSE_BEYOND_ZONE, LIQUIDITY_TAILS_REQUIRE_REACTION_BODY, LIQUIDITY_TAILS_MAX_RETEST_DISTANCE_PCT, LIQUIDITY_TAILS_MAX_RETEST_DISTANCE_PCT_LONG, LIQUIDITY_TAILS_MAX_RETEST_DISTANCE_PCT_SHORT, LIQUIDITY_TAILS_MIN_RETEST_AGE_BARS, LIQUIDITY_TAILS_MIN_RETEST_AGE_BARS_LONG, LIQUIDITY_TAILS_MIN_RETEST_AGE_BARS_SHORT	Задают место закрытия реакции, её тело и допустимые расстояние и задержку повторного теста.
Качество повторного теста	LIQUIDITY_TAILS_MIN_ZONE_TOUCHES, LIQUIDITY_TAILS_MIN_ZONE_TOUCHES_LONG, LIQUIDITY_TAILS_MIN_ZONE_TOUCHES_SHORT, LIQUIDITY_TAILS_MAX_ENTRY_RETEST_ORDINAL, LIQUIDITY_TAILS_MAX_ENTRY_RETEST_ORDINAL_LONG, LIQUIDITY_TAILS_MAX_ENTRY_RETEST_ORDINAL_SHORT, LIQUIDITY_TAILS_MIN_REJECTION_EFFICIENCY_RATIO, LIQUIDITY_TAILS_MIN_REJECTION_EFFICIENCY_RATIO_LONG, LIQUIDITY_TAILS_MIN_REJECTION_EFFICIENCY_RATIO_SHORT, LIQUIDITY_TAILS_CLOSE_HOLD_BARS, LIQUIDITY_TAILS_CLOSE_HOLD_BARS_LONG, LIQUIDITY_TAILS_CLOSE_HOLD_BARS_SHORT	Требуют достаточно касаний, ограничивают номер теста и проверяют эффективность отбоя и удержание закрытий.
Цель, стоп и выход	LIQUIDITY_TAILS_STOP_ATR_BUFFER_MULT, LIQUIDITY_TAILS_STOP_BUFFER_PCT, LIQUIDITY_TAILS_TARGET_R_MULT, LIQUIDITY_TAILS_TARGET_R_MULT_LONG, LIQUIDITY_TAILS_TARGET_R_MULT_SHORT, LIQUIDITY_TAILS_EXIT_ON_OPPOSITE_RETEST, LIQUIDITY_TAILS_EXIT_ON_INVALIDATION, LIQUIDITY_TAILS_EXIT_ON_INVALIDATION_LONG, LIQUIDITY_TAILS_EXIT_ON_INVALIDATION_SHORT, LIQUIDITY_TAILS_EXIT_ON_SCALE_IN_RETEST	Задают стоп, цели по направлениям и события повторного теста или отмены зоны, которые закрывают позицию.
Добавление позиции	LIQUIDITY_TAILS_SCALE_IN_ENABLED, LIQUIDITY_TAILS_SCALE_IN_COUNT, LIQUIDITY_TAILS_INITIAL_RISK_FRACTION, LIQUIDITY_TAILS_SCALE_IN_MIN_IMPROVEMENT_ATR	Включают добавления и задают их число, начальную долю риска и требуемое улучшение цены.
Графика и направления	LIQUIDITY_TAILS_MAX_FIGURE_ZONES, MAX_LOSS_VALUE, LONG.*, SHORT.*	Ограничивают число зон на графике, задают лимит убытка и настройки направлений.

Liquidity-tail model:

• LIQUIDITY_TAILS_ATR_LENGTH
• LIQUIDITY_TAILS_ATR_MULT
• LIQUIDITY_TAILS_MIN_WICK_RATIO
• LIQUIDITY_TAILS_WICK_DOMINANCE
• LIQUIDITY_TAILS_MIN_GAP
• LIQUIDITY_TAILS_MAX_AGE
• LIQUIDITY_TAILS_KEEP_BROKEN
• LIQUIDITY_TAILS_REACTION_CLOSE_BEYOND_ZONE
• LIQUIDITY_TAILS_REQUIRE_REACTION_BODY
• LIQUIDITY_TAILS_MAX_RETEST_DISTANCE_PCT
• LIQUIDITY_TAILS_MIN_RETEST_AGE_BARS
• LIQUIDITY_TAILS_MIN_ZONE_TOUCHES
• LIQUIDITY_TAILS_MAX_ENTRY_RETEST_ORDINAL
• LIQUIDITY_TAILS_MAX_ENTRY_ZONE_AGE_BARS
• LIQUIDITY_TAILS_MIN_REJECTION_EFFICIENCY_RATIO
• LIQUIDITY_TAILS_MIN_ORIGIN_VOLUME_REL20
• LIQUIDITY_TAILS_REQUIRE_ORIGIN_BODY_ALIGNED
• LIQUIDITY_TAILS_CLOSE_HOLD_BARS
• LIQUIDITY_TAILS_STOP_ATR_BUFFER_MULT
• LIQUIDITY_TAILS_STOP_BUFFER_PCT
• LIQUIDITY_TAILS_TARGET_R_MULT
• LIQUIDITY_TAILS_EXIT_ON_OPPOSITE_RETEST
• LIQUIDITY_TAILS_EXIT_ON_INVALIDATION
• LIQUIDITY_TAILS_SCALE_IN_ENABLED
• LIQUIDITY_TAILS_SCALE_IN_COUNT
• LIQUIDITY_TAILS_INITIAL_RISK_FRACTION
• LIQUIDITY_TAILS_SCALE_IN_MIN_IMPROVEMENT_ATR
• LIQUIDITY_TAILS_MAX_FIGURE_ZONES

Для directional numeric/boolean fields <KEY>_LONG или <KEY>_SHORT имеет приоритет над <KEY>. Это относится к wick ratio, dominance, retest distance/age/touches, retest ordinal, zone age, rejection efficiency, close-hold bars, target R и invalidation exit. Если directional value не задан, используется unsuffixed field.

Shared groups:

• runtime: ENV, INTERVAL, MAKE_ORDERS, BACKTEST_PRICE_MODE
• AI/ML: AI_ENABLED, AI_MODE, MIN_AI_QUALITY, ML_ENABLED, ML_THRESHOLD
• risk: RISK_FEE_RATE, RISK_SLIPPAGE_BPS, RISK_MARKET_IMPACT_BPS, MAX_LOSS_VALUE, LONG.*, SHORT.*
• shared indicators: MA, OBV, ATR, BB, MACD fields

В режиме AI_MODE: "gate" текущий локальный фильтр требует широкого участия пяти крупнейших рыночных активов и низкого значения отрицательного индикатора направления. Если нужных данных нет, вход отклоняется.

Содержимое сигнала

Стратегия сохраняет:

• additionalIndicators.liquidityTailsContext
• zone/entry/stop/target figures из buildLiquidityTailsFigures(...)
• один take-profit по рассчитанному target

Частые skip reasons

• NO_LIQUIDITY_TAIL_RETEST
• POSITION_EXISTS
• DEV_TRADE_COOLDOWN
• STRATEGY_DISABLED
• INVALID_STOP
• INVALID_QTY
• RISK_RATIO:<value>

Что проверять

Проверяйте zone age, broken-zone behavior и retest distance перед сравнением результатов. Стратегия сильно зависит от качества свечных фитилей и различий между providers. При включенных scale-ins оценивайте basket-level maximum loss и поддержку увеличения позиции коннектором, а не только первый вход.