Перейти к основному содержимому

ReverseTrendLine

ReverseTrendLine строит линии поддержки и сопротивления по недавним экстремумам и торгует отбой от них, а не пробой, используемый TrendLine.

Визуальная схема​

Логика TrendLine и ReverseTrendLine

Пример сигналов TrendLine и ReverseTrendLine

Иллюстрации показывают общую логику и не являются рыночными данными. Точные пороги, подтверждения и параметры риска задаются конфигурацией стратегии.

Логика входа​

  1. Строит high/low trendline candidates из candle pivots.
  2. Ждет valid reverse setup по включенной стороне (HIGHS или LOWS).
  3. Применяет volatility и timing filters.
  4. Выбирает side config по направлению candidate.
  5. Ставит stop от REVERSE_TRENDLINE_STOP_BASE_PCT.
  6. Считает target от REVERSE_TRENDLINE_TARGET_R_MULT.
  7. Считает qty от MAX_LOSS_VALUE / riskDistance с учётом оценок RISK_FEE_RATE, RISK_SLIPPAGE_BPS и RISK_MARKET_IMPACT_BPS.
  8. Возвращает entry с reverse-trendline figures и signal seed indicators.

Entry code:

  • REVERSE_TRENDLINE_SIGNAL

Выходы​

Если позиция уже открыта:

  • REVERSE_TRENDLINE_FAILED_BOUNCE_EXIT, когда expected bounce/rejection не подтверждается.
  • иначе POSITION_EXISTS.

Ключи конфигурации​

Ключи сгруппированы по части стратегии, которой они управляют. Значение 0 или false отключает соответствующий необязательный фильтр, если не указано иное.

ГруппаКлючиНазначение
СредаENV, INTERVAL, MAKE_ORDERS, CLOSE_OPPOSITE_POSITIONS, BACKTEST_PRICE_MODEЗадают режим работы, интервал свечей, поведение ордеров и цену исполнения в бэктесте.
AIAI_ENABLED, AI_MODE, MIN_AI_QUALITYУправляют необязательным решением AI и порогом допуска.
РискRISK_FEE_RATE, RISK_SLIPPAGE_BPS, RISK_MARKET_IMPACT_BPS, MAX_LOSS_VALUE, REVERSE_TRENDLINE_STOP_BASE_PCT, REVERSE_TRENDLINE_TARGET_R_MULTЗадают оценки комиссии, проскальзывания и влияния на рынок, размер позиции, расстояние стопа и множитель цели.
Общие индикаторыMA_FAST, MA_MEDIUM, MA_SLOW, OBV_SMA, ATR, ATR_PCT_SHORT, ATR_PCT_LONG, BB, BB_STD, MACD_FAST, MACD_SLOW, MACD_SIGNALЗадают периоды индикаторов для контекста линии и фильтров сигнала.
Геометрия линииTRENDLINE.minTouches, TRENDLINE.offset, TRENDLINE.epsilon, TRENDLINE.epsilonOffsetЗадают расстояние между экстремумами, число касаний и допуск цены для построенной линии.
Качество отбояREVERSE_TRENDLINE_MIN_REJECTION_WICK_PCT, REVERSE_TRENDLINE_MIN_REJECTION_STRENGTH_PCT, REVERSE_TRENDLINE_MIN_REJECTION_STRENGTH_PCT_LONG, REVERSE_TRENDLINE_MIN_REJECTION_STRENGTH_PCT_SHORT, REVERSE_TRENDLINE_MAX_BREAK_ATR_RATIO, REVERSE_TRENDLINE_MAX_BREAK_ATR_RATIO_LONG, REVERSE_TRENDLINE_MAX_BREAK_ATR_RATIO_SHORTТребуют заметный отбой и ограничивают проход цены за линию, общее или по направлениям.
Согласование рынкаREVERSE_TRENDLINE_MAX_BTC_MA_SPREAD_PCT, REVERSE_TRENDLINE_MAX_BTC_MA_SPREAD_PCT_LONG, REVERSE_TRENDLINE_MAX_BTC_MA_SPREAD_PCT_SHORT, REVERSE_TRENDLINE_REQUIRE_COIN_BIAS_ALIGNMENT, REVERSE_TRENDLINE_REQUIRE_BTC_BIAS_ALIGNMENTОграничивают разрыв средних BTC и при необходимости требуют согласия направления инструмента и BTC со сделкой.
Момент входа и выходаREVERSE_TRENDLINE_ALLOWED_ENTRY_TIMINGS, REVERSE_TRENDLINE_FAILED_BOUNCE_EXIT_PCTВыбирают допустимые состояния детектора и движение против позиции для выхода из неудачного отбоя.
НаправленияHIGHS.*, LOWS.*Включают отбой от верхней или нижней линии и задают направление и минимальное отношение доходности к риску.

Trendline model:

  • TRENDLINE.minTouches
  • TRENDLINE.offset
  • TRENDLINE.epsilon
  • TRENDLINE.epsilonOffset
  • REVERSE_TRENDLINE_STOP_BASE_PCT
  • REVERSE_TRENDLINE_TARGET_R_MULT

Side configs:

  • HIGHS.enable, HIGHS.direction, HIGHS.minRiskRatio
  • LOWS.enable, LOWS.direction, LOWS.minRiskRatio

Shared groups:

  • runtime: ENV, INTERVAL, MAKE_ORDERS, BACKTEST_PRICE_MODE
  • AI/ML: AI_ENABLED, AI_MODE, MIN_AI_QUALITY, ML_ENABLED, ML_THRESHOLD
  • risk: RISK_FEE_RATE, RISK_SLIPPAGE_BPS, RISK_MARKET_IMPACT_BPS, MAX_LOSS_VALUE
  • shared indicators: MA, OBV, ATR, BB, MACD fields

Содержимое сигнала​

Стратегия сохраняет:

  • reverse-trendline figures из buildReverseTrendLineFigures(...)
  • signal seed indicators из buildReverseTrendlineSignalSeed(...)
  • orderPlan.qty
  • orderPlan.stopLossPrice
  • один take-profit по рассчитанному target

Частые skip reasons​

  • NO_TRENDLINE
  • POSITION_EXISTS
  • DEV_TRADE_COOLDOWN
  • VERY_VOLATILITY
  • REVERSE_TRENDLINE_TIMING:<code>
  • INVALID_QTY
  • RISK_RATIO:<value>

Что проверять​

Trendline-стратегии чувствительны к выбору pivots, gaps в свечах и масштабу графика. Проверяйте generated figures перед интерпретацией метрик, особенно при изменении TRENDLINE.epsilon или timeframe.

Related: