Перейти к основному содержимому

TrendShift

TrendShift входит при смене направления динамической трендовой полосы вверх или вниз.

Визуальная схема​

Логика TrendShift

Пример сигнала TrendShift

Иллюстрации показывают общую логику и не являются рыночными данными. Точные пороги, подтверждения и параметры риска задаются конфигурацией стратегии.

Логика входа​

  1. Прогоняет свечи через createTrendShiftEngine(...).
  2. Читает runtimeState.signal и runtimeState.snapshot.
  3. Ждет bullish или bearish flip.
  4. Применяет volatility и strategy guardrails.
  5. Выбирает side config LONG или SHORT по направлению сигнала.
  6. Ставит stop за текущей band с ATR и percent buffers.
  7. Считает target от TRENDSHIFT_TARGET_R_MULT.
  8. Считает qty от MAX_LOSS_VALUE / riskDistance с учётом оценок RISK_FEE_RATE, RISK_SLIPPAGE_BPS и RISK_MARKET_IMPACT_BPS.
  9. Возвращает entry с trend-shift figures и trendShiftContext.

Entry codes:

  • TRENDSHIFT_BULLISH_FLIP
  • TRENDSHIFT_BEARISH_FLIP

Выходы​

Если позиция уже открыта:

  • TRENDSHIFT_OPPOSITE_FLIP_EXIT, когда TRENDSHIFT_EXIT_ON_OPPOSITE_FLIP=true и engine дает opposite flip.
  • иначе POSITION_EXISTS.

Ключи конфигурации​

Ключи сгруппированы по смыслу. Суффиксы _LONG и _SHORT переопределяют общее значение для соответствующего направления.

ГруппаКлючиНазначение
Среда и сервисы решенийENV, INTERVAL, MAKE_ORDERS, CLOSE_OPPOSITE_POSITIONS, BACKTEST_PRICE_MODE, AI_ENABLED, AI_MODE, MIN_AI_QUALITY, ML_ENABLED, ML_THRESHOLDЗадают режим работы, интервал свечей, размещение ордеров и необязательные решения AI или ML.
Общие индикаторыMA_FAST, MA_MEDIUM, MA_SLOW, OBV_SMA, ATR, ATR_PCT_SHORT, ATR_PCT_LONG, BB, BB_STD, MACD_FAST, MACD_SLOW, MACD_SIGNALЗадают периоды индикаторов для общего рыночного контекста и фильтров сигнала.
Полоса трендаTRENDSHIFT_MULTIPLICATIVE_FACTOR, TRENDSHIFT_SLOPE, TRENDSHIFT_ATR_LENGTH, TRENDSHIFT_WIDTH_PCTЗадают отклик динамической полосы, её наклон, период ATR и ширину.
Качество входаTRENDSHIFT_CONFIRM_FLIP_WITH_CLOSE, TRENDSHIFT_MIN_FLIP_DISTANCE_ATR, TRENDSHIFT_MIN_SIGNAL_BODY_STRENGTH, TRENDSHIFT_MIN_ADXТребуют подтверждение закрытием и задают минимальные расстояние, силу тела свечи и силу тренда.
Цель, стоп и выходTRENDSHIFT_STOP_ATR_BUFFER_MULT, TRENDSHIFT_STOP_BUFFER_PCT, TRENDSHIFT_TARGET_R_MULT, TRENDSHIFT_TARGET_R_MULT_LONG, TRENDSHIFT_TARGET_R_MULT_SHORT, TRENDSHIFT_EXIT_ON_OPPOSITE_FLIP, TRENDSHIFT_OPPOSITE_EXIT_CONFIRMATION_BARSЗадают стоп, цели по направлениям и выход после подтверждённого противоположного разворота.
Графика и направленияTRENDSHIFT_MAX_FIGURE_POINTS, MAX_LOSS_VALUE, LONG.*, SHORT.*Ограничивают объём графики, задают лимит убытка и настройки направлений.

Trend-band model:

  • TRENDSHIFT_MULTIPLICATIVE_FACTOR
  • TRENDSHIFT_SLOPE
  • TRENDSHIFT_ATR_LENGTH
  • TRENDSHIFT_WIDTH_PCT
  • TRENDSHIFT_CONFIRM_FLIP_WITH_CLOSE
  • TRENDSHIFT_MIN_FLIP_DISTANCE_ATR
  • TRENDSHIFT_STOP_ATR_BUFFER_MULT
  • TRENDSHIFT_STOP_BUFFER_PCT
  • TRENDSHIFT_TARGET_R_MULT
  • TRENDSHIFT_EXIT_ON_OPPOSITE_FLIP
  • TRENDSHIFT_MAX_FIGURE_POINTS

Shared groups:

  • runtime: ENV, INTERVAL, MAKE_ORDERS, BACKTEST_PRICE_MODE
  • AI/ML: AI_ENABLED, AI_MODE, MIN_AI_QUALITY, ML_ENABLED, ML_THRESHOLD
  • risk: RISK_FEE_RATE, RISK_SLIPPAGE_BPS, RISK_MARKET_IMPACT_BPS, MAX_LOSS_VALUE, LONG.*, SHORT.*
  • shared indicators: MA, OBV, ATR, BB, MACD fields

Содержимое сигнала​

Стратегия сохраняет:

  • additionalIndicators.trendShiftContext
  • band, flip, stop и target figures из buildTrendShiftFigures(...)
  • orderPlan.stopLossPrice
  • один take-profit по рассчитанному target

Частые skip reasons​

  • WAIT_DATA
  • NO_SIGNAL
  • POSITION_EXISTS
  • VERY_VOLATILITY
  • guardrail skip code из getTrendShiftGuardrailSkipCode(...)
  • DEV_TRADE_COOLDOWN
  • STRATEGY_DISABLED
  • INVALID_STOP
  • INVALID_QTY
  • RISK_RATIO:<value>

Что проверять​

Повторно валидируйте стратегию после изменений market context, timeframe или risk settings. Trend-transition systems легко overfit: небольшие изменения band и confirmation settings могут переносить flips между свечами.

Related: