VwapReversion
@tradejs/strategy-vwap-reversion торгует подтверждённый возврат внутрь полос
дневного VWAP по закрытым свечам. Пакет не входит в @tradejs/base.
Версия 0.1.1 опубликована; историческое исследование не доказывает доходность.
Вход и выход
Объём взвешивает типичную цену свечи (high + low + close) / 3. VWAP и
взвешенная дисперсия сбрасываются каждый день UTC. Полосы отстоят на
VWAP_BAND_MULT стандартных отклонений. Расчёт по OHLCV приближённый и не
воспроизводит распределение объёма отдельных сделок внутри свечи.
Для LONG закрытие должно оказаться ниже нижней полосы, а отдельная следующая свеча должна закрыться внутри обеих полос и ниже VWAP. SHORT симметричен. Отношение направленного движения к сумме движений, Efficiency Ratio, должно пройти порог и при формировании, и при подтверждении. По умолчанию требуется разворот цены к VWAP. Расширение полосы вокруг отклонения не подтверждает вход.
Цель равна VWAP свечи подтверждения. Стоп располагается за экстремумом отклонения с процентным запасом. Оба значения фиксируются при сигнале. Стоп и тейк исполняет общий механизм TradeJS. Стратегия также запрашивает выход по сроку удержания, на границе UTC-дня и при внутридневном пропуске данных. Увеличения открытой позиции нет.
Установка
npm install @tradejs/strategy-vwap-reversion@0.1.1
Добавьте "@tradejs/strategy-vwap-reversion" в список strategies вашего
Project, сохранив существующие connectors, indicators и presets.
Ключи конфигурации
| Группа | Ключи | Назначение |
|---|---|---|
| Исполнение | INTERVAL, BACKTEST_PRICE_MODE, BACKTEST_ENTRY_DELAY_BARS | Принимают 15 минут (по умолчанию) или 60. Бэктест требует close и нулевую задержку. |
| Полосы | VWAP_BAND_MULT, VWAP_RETURN_BAND_MULT, VWAP_MIN_VOLUME_BARS | Задают полосу отклонения, возврата и число свечей с положительным объёмом. По умолчанию 2, 0 и 8. |
| Состояние рынка | VWAP_ER_PERIOD, VWAP_MAX_ER | Задают окно и максимум Efficiency Ratio; по умолчанию 8 и 0.2. |
| Подтверждение | VWAP_MAX_EXCURSION_BARS, VWAP_REQUIRE_PRICE_REVERSAL, VWAP_MIN_SESSION_BARS_LEFT | Ограничивают ожидание, требуют разворот цены и время до конца дня. По умолчанию 8, true и 1. |
| Сроки | VWAP_MAX_HOLD_BARS, VWAP_COOLDOWN_BARS | Ограничивают удержание и паузу после закрытия; по умолчанию 16 и 4 интервала. |
| Риск | VWAP_STOP_BUFFER_PCT, VWAP_MIN_RISK_RATIO, VWAP_MAX_COST_SHARE, MAX_LOSS_VALUE, RISK_FEE_RATE, RISK_SLIPPAGE_BPS, RISK_MARKET_IMPACT_BPS | Задают запас стопа, минимальное отношение прибыли к риску после расходов, необязательный предел доли расходов и бюджет позиции. Предел доли расходов 0 отключает это ограничение. |
| Исследовательский фильтр | VWAP_AI_GATE_ENABLED | Включает необязательный экспериментальный локальный фильтр; по умолчанию false. |
Данные и перезапуск
Полный день должен начинаться со свечи 00:00 UTC. Загрузка с середины дня, пропуски и неправильные OHLCV запрещают входы до следующего полного дня. Нулевой объём отменяет ожидающий вход. Свечи должны быть закрыты, упорядочены и выровнены по интервалу. Повтор временной метки не обновляет детектор.
Детектор восстанавливается повторением истории. Открытая позиция требует
также сохранённого состояния её сопровождения. Если после перезапуска его
нет, стратегия запрашивает выход VWAP_UNRESTORED_POSITION, поскольку возраст
позиции неизвестен. Техническая корректность воспроизведения не доказывает
устойчивость доходности или диверсификацию.