Перейти к основному содержимому

StructureZones

StructureZones - встроенная TypeScript-стратегия из @tradejs/strategies.

Она исследует market-structure zones от swing points и торгует reactions или transition breakouts от этих зон.

Логика входа​

  1. Прогоняет свечи через createStructureZonesEngine(...).
  2. Читает runtimeState.signal и runtimeState.snapshot.
  3. Ждет structure-zone signal.
  4. Выбирает side config LONG или SHORT по направлению сигнала.
  5. Ставит stop за пределами signal zone с ATR и percent buffers.
  6. Считает target от STRUCTURE_ZONES_TARGET_R_MULT.
  7. Считает qty от MAX_LOSS_VALUE / riskDistance с учетом FEE_PERCENT.
  8. Возвращает entry с structure-zone figures и structureZonesContext.

Entry codes зависят от kind и direction:

  • STRUCTURE_ZONES_<KIND>_LONG
  • STRUCTURE_ZONES_<KIND>_SHORT

Выходы​

Если позиция уже открыта:

  • STRUCTURE_ZONES_OPPOSITE_SIGNAL_EXIT, когда STRUCTURE_ZONES_EXIT_ON_OPPOSITE_SIGNAL=true и engine дает opposite signal.
  • иначе POSITION_EXISTS.

Параметры​

Zone model:

  • STRUCTURE_ZONES_PIVOT_LENGTH
  • STRUCTURE_ZONES_ATR_LENGTH
  • STRUCTURE_ZONES_MIN_SWING_ATR
  • STRUCTURE_ZONES_ZONE_WIDTH_ATR
  • STRUCTURE_ZONES_ACCEPT_BARS
  • STRUCTURE_ZONES_REACTION_CLOSE_BEYOND_ZONE
  • STRUCTURE_ZONES_REQUIRE_REACTION_BODY
  • STRUCTURE_ZONES_TRADE_TRANSITION_BREAKOUTS
  • STRUCTURE_ZONES_STOP_ZONE_BUFFER_MULT
  • STRUCTURE_ZONES_STOP_BUFFER_PCT
  • STRUCTURE_ZONES_TARGET_R_MULT
  • STRUCTURE_ZONES_EXIT_ON_OPPOSITE_SIGNAL
  • STRUCTURE_ZONES_MAX_FIGURE_POINTS

Shared groups:

  • runtime: ENV, INTERVAL, MAKE_ORDERS, BACKTEST_PRICE_MODE
  • AI/ML: AI_ENABLED, AI_MODE, MIN_AI_QUALITY, ML_ENABLED, ML_THRESHOLD
  • risk: FEE_PERCENT, MAX_LOSS_VALUE, LONG.*, SHORT.*
  • shared indicators: MA, OBV, ATR, BB, MACD fields

Payload сигнала​

Стратегия сохраняет:

  • additionalIndicators.structureZonesContext
  • zone, signal, stop и target figures из buildStructureZonesFigures(...)
  • orderPlan.stopLossPrice
  • один take-profit по рассчитанному target

Частые skip reasons​

  • NO_STRUCTURE_ZONE_SIGNAL
  • POSITION_EXISTS
  • DEV_TRADE_COOLDOWN
  • STRATEGY_DISABLED
  • INVALID_STOP
  • INVALID_QTY
  • RISK_RATIO:<value>

Что проверять​

Держите zone detection causal и проверяйте chart artifacts перед выводами по метрикам. STRUCTURE_ZONES_TRADE_TRANSITION_BREAKOUTS меняет поверхность стратегии, поэтому сравнивайте этот режим как отдельный experiment.

Related: