Перейти к основному содержимому

StructureZones

StructureZones строит зоны рыночной структуры по экстремумам и входит на реакции от зоны либо на переходном пробое.

Визуальная схема​

Логика StructureZones

Пример сигнала StructureZones

Иллюстрации показывают общую логику и не являются рыночными данными. Точные пороги, подтверждения и параметры риска задаются конфигурацией стратегии.

Логика входа​

  1. Прогоняет свечи через createStructureZonesEngine(...).
  2. Читает runtimeState.signal и runtimeState.snapshot.
  3. Ждет structure-zone signal.
  4. Выбирает side config LONG или SHORT по направлению сигнала.
  5. Ставит stop за пределами signal zone с ATR и percent buffers.
  6. Считает target от STRUCTURE_ZONES_TARGET_R_MULT.
  7. Считает qty от MAX_LOSS_VALUE / riskDistance с учётом оценок RISK_FEE_RATE, RISK_SLIPPAGE_BPS и RISK_MARKET_IMPACT_BPS.
  8. Возвращает entry с structure-zone figures и structureZonesContext.

Entry codes зависят от kind и direction:

  • STRUCTURE_ZONES_<KIND>_LONG
  • STRUCTURE_ZONES_<KIND>_SHORT

Выходы​

Если позиция уже открыта:

  • STRUCTURE_ZONES_OPPOSITE_SIGNAL_EXIT, когда STRUCTURE_ZONES_EXIT_ON_OPPOSITE_SIGNAL=true и engine дает opposite signal.
  • иначе POSITION_EXISTS.

Ключи конфигурации​

Ключи сгруппированы по смыслу. Суффиксы _LONG и _SHORT переопределяют общее значение для соответствующего направления.

ГруппаКлючиНазначение
Среда и сервисы решенийENV, INTERVAL, MAKE_ORDERS, CLOSE_OPPOSITE_POSITIONS, BACKTEST_PRICE_MODE, AI_ENABLED, AI_MODE, MIN_AI_QUALITY, ML_ENABLED, ML_THRESHOLDЗадают режим работы, интервал свечей, размещение ордеров и необязательные решения AI или ML.
Общие индикаторыMA_FAST, MA_MEDIUM, MA_SLOW, OBV_SMA, ATR, ATR_PCT_SHORT, ATR_PCT_LONG, BB, BB_STD, MACD_FAST, MACD_SLOW, MACD_SIGNALЗадают периоды индикаторов для общего рыночного контекста и фильтров сигнала.
Построение зонSTRUCTURE_ZONES_PIVOT_LENGTH, STRUCTURE_ZONES_ATR_LENGTH, STRUCTURE_ZONES_MIN_SWING_ATR, STRUCTURE_ZONES_ZONE_WIDTH_ATR, STRUCTURE_ZONES_ACCEPT_BARSЗадают подтверждённые экстремумы, шкалу ATR, минимальный размах, ширину зоны и время закрепления.
Качество реакцииSTRUCTURE_ZONES_REACTION_CLOSE_BEYOND_ZONE, STRUCTURE_ZONES_REQUIRE_REACTION_BODY, STRUCTURE_ZONES_REQUIRE_BIAS_ALIGNMENT, STRUCTURE_ZONES_MIN_REACTION_DISTANCE_ATR, STRUCTURE_ZONES_MIN_REACTION_DISTANCE_ATR_LONG, STRUCTURE_ZONES_MIN_REACTION_DISTANCE_ATR_SHORT, STRUCTURE_ZONES_MIN_REACTION_CLOSE_DISTANCE_PCT, STRUCTURE_ZONES_MIN_REACTION_CLOSE_DISTANCE_PCT_LONG, STRUCTURE_ZONES_MIN_REACTION_CLOSE_DISTANCE_PCT_SHORTТребуют допустимые закрытие, тело, направление и расстояние реакции от зоны.
Возраст и касанияSTRUCTURE_ZONES_MIN_ZONE_AGE_BARS, STRUCTURE_ZONES_MAX_ZONE_AGE_BARS, STRUCTURE_ZONES_MIN_TOUCH_ORDINAL, STRUCTURE_ZONES_MAX_TOUCH_ORDINAL, STRUCTURE_ZONES_PENDING_CONFIRMATION_MAX_BARSОграничивают возраст зоны, допустимый номер касания и время ожидания подтверждения.
Рыночные фильтрыSTRUCTURE_ZONES_MAX_ATR_PCT_RANK100, STRUCTURE_ZONES_MIN_TREND_PERSISTENCE, STRUCTURE_ZONES_MIN_TREND_PERSISTENCE_LONG, STRUCTURE_ZONES_MIN_TREND_PERSISTENCE_SHORTОграничивают ранг волатильности и требуют устойчивость тренда по направлениям.
Режим сигналаSTRUCTURE_ZONES_TRADE_TRANSITION_BREAKOUTS, STRUCTURE_ZONES_TRANSITION_BREAKOUT_ONLY, STRUCTURE_ZONES_COOLDOWN_HOURSВключают переходные пробои, при необходимости отключают входы по реакции и задают паузу между сигналами.
Цель, стоп и выходSTRUCTURE_ZONES_STOP_ZONE_BUFFER_MULT, STRUCTURE_ZONES_STOP_BUFFER_PCT, STRUCTURE_ZONES_TARGET_R_MULT, STRUCTURE_ZONES_TARGET_R_MULT_LONG, STRUCTURE_ZONES_TARGET_R_MULT_SHORT, STRUCTURE_ZONES_EXIT_ON_OPPOSITE_SIGNALЗадают стоп за зоной, цели по направлениям и выход по противоположному сигналу.
Графика и направленияSTRUCTURE_ZONES_MAX_FIGURE_POINTS, MAX_LOSS_VALUE, LONG.*, SHORT.*Ограничивают объём графики, задают лимит убытка и настройки направлений.

Zone model:

  • STRUCTURE_ZONES_PIVOT_LENGTH
  • STRUCTURE_ZONES_ATR_LENGTH
  • STRUCTURE_ZONES_MIN_SWING_ATR
  • STRUCTURE_ZONES_ZONE_WIDTH_ATR
  • STRUCTURE_ZONES_ACCEPT_BARS
  • STRUCTURE_ZONES_REACTION_CLOSE_BEYOND_ZONE
  • STRUCTURE_ZONES_REQUIRE_REACTION_BODY
  • STRUCTURE_ZONES_TRADE_TRANSITION_BREAKOUTS
  • STRUCTURE_ZONES_TRANSITION_BREAKOUT_ONLY
  • STRUCTURE_ZONES_STOP_ZONE_BUFFER_MULT
  • STRUCTURE_ZONES_STOP_BUFFER_PCT
  • STRUCTURE_ZONES_TARGET_R_MULT
  • STRUCTURE_ZONES_EXIT_ON_OPPOSITE_SIGNAL
  • STRUCTURE_ZONES_MAX_FIGURE_POINTS

Shared groups:

  • runtime: ENV, INTERVAL, MAKE_ORDERS, BACKTEST_PRICE_MODE
  • AI/ML: AI_ENABLED, AI_MODE, MIN_AI_QUALITY, ML_ENABLED, ML_THRESHOLD
  • risk: RISK_FEE_RATE, RISK_SLIPPAGE_BPS, RISK_MARKET_IMPACT_BPS, MAX_LOSS_VALUE, LONG.*, SHORT.*
  • shared indicators: MA, OBV, ATR, BB, MACD fields

Содержимое сигнала​

Стратегия сохраняет:

  • additionalIndicators.structureZonesContext
  • zone, signal, stop и target figures из buildStructureZonesFigures(...)
  • orderPlan.stopLossPrice
  • один take-profit по рассчитанному target

Частые skip reasons​

  • NO_STRUCTURE_ZONE_SIGNAL
  • POSITION_EXISTS
  • DEV_TRADE_COOLDOWN
  • STRATEGY_DISABLED
  • INVALID_STOP
  • INVALID_QTY
  • RISK_RATIO:<value>

Что проверять​

Держите zone detection causal и проверяйте chart artifacts перед выводами по метрикам. STRUCTURE_ZONES_TRADE_TRANSITION_BREAKOUTS меняет поверхность стратегии, поэтому сравнивайте этот режим как отдельный experiment.

STRUCTURE_ZONES_TRANSITION_BREAKOUT_ONLY=true отключает реакции от support и resistance и оставляет только принятые structural breakouts в состоянии рынка Transition. При deterministic AI_MODE: "gate" локальный gate сейчас допускает только SHORT transition-breakout setups, которые проходят зафиксированные causal thresholds по benchmark-relative strength и расстоянию до trailing stop; отсутствующие features дают отказ.

Related: