Перейти к основному содержимому

VolatilityCompressionBreakout

VolatilityCompressionBreakout входит на расширении диапазона после сжатия волатильности. Стратегия сочетает ранги ATR и ширины полос Боллинджера с пробоем локального диапазона, поддержки или сопротивления и фильтрами участия.

Визуальная схема​

Логика VolatilityCompressionBreakout

Пример сигнала VolatilityCompressionBreakout

Иллюстрации показывают общую логику и не являются рыночными данными. Точные пороги, подтверждения и параметры риска задаются конфигурацией стратегии.

Логика​

  1. Требует baseContext и находит compression по ATR/BB ranks.
  2. Определяет long/short breakout по local range или S/R state.
  3. Проверяет expansion, volume, candle body, distance и optional MTF/trade-flow alignment.
  4. Ставит stop за структурой с ATR/percent fallback.
  5. Использует VCB_TARGET_R_MULT и risk sizing от MAX_LOSS_VALUE.

Entry codes: VCB_LONG_COMPRESSION_BREAKOUT, VCB_SHORT_COMPRESSION_BREAKOUT. VCB_EXIT_ON_OPPOSITE_BREAKOUT включает VCB_OPPOSITE_BREAKOUT_EXIT.

Основные настройки: VCB_MAX_ATR_PCT_RANK, VCB_MAX_BB_WIDTH_RANK, VCB_MIN_RANGE_EXPANSION_RANK, VCB_MIN_VOLUME_REL20, VCB_MIN_BREAKOUT_DISTANCE_ATR*, VCB_REQUIRE_MTF_ALIGNMENT, VCB_REQUIRE_TRADE_FLOW_ALIGNMENT и VCB_STOP_*/VCB_TARGET_R_MULT.

Ключи конфигурации​

Ключи сгруппированы по смыслу. Общие настройки среды, AI, ML и размера позиции работают так же, как в других встроенных стратегиях.

ГруппаКлючиНазначение
КомиссияFEE_PERCENTУчитывает заданную торговую комиссию при расчёте позиции и отношения доходности к риску.
Среда и сервисы решенийENV, INTERVAL, MAKE_ORDERS, CLOSE_OPPOSITE_POSITIONS, BACKTEST_PRICE_MODE, AI_ENABLED, AI_MODE, MIN_AI_QUALITY, ML_ENABLED, ML_THRESHOLDЗадают режим работы, интервал свечей, размещение ордеров и необязательные решения AI или ML.
Общие индикаторы и уровниMA_FAST, MA_MEDIUM, MA_SLOW, OBV_SMA, ATR, ATR_PCT_SHORT, ATR_PCT_LONG, BB, BB_STD, MACD_FAST, MACD_SLOW, MACD_SIGNAL, LEVEL_LOOKBACK, LEVEL_DELAYЗадают периоды индикаторов, локальных уровней и фильтров сигнала.
СжатиеVCB_MAX_ATR_PCT_RANK, VCB_MAX_BB_WIDTH_RANK, VCB_REQUIRE_BOTH_COMPRESSION_FILTERSЗадают максимальные ранги ATR и ширины полос Боллинджера и определяют, должны ли пройти оба фильтра сжатия.
РасширениеVCB_MIN_RANGE_EXPANSION_RANK, VCB_MIN_VOLUME_REL20, VCB_MIN_BREAKOUT_BODY_ATR, VCB_REQUIRE_BOTH_EXPANSION_FILTERSТребуют достаточное расширение диапазона, относительный объём и размер свечи пробоя.
Геометрия пробояVCB_MIN_BREAKOUT_DISTANCE_ATR, VCB_MIN_BREAKOUT_DISTANCE_ATR_LONG, VCB_MIN_BREAKOUT_DISTANCE_ATR_SHORT, VCB_MAX_BREAKOUT_DISTANCE_ATR, VCB_ENTRY_MAX_ATR_PCT_RANK, VCB_ENTRY_MAX_ATR_PCT_RANK_LONG, VCB_ENTRY_MAX_ATR_PCT_RANK_SHORT, VCB_MIN_ACCEPTANCE_CLOSES, VCB_REQUIRE_DIRECTIONAL_BODYОграничивают расстояние пробоя и волатильность входа и требуют достаточно закрытий за уровнем и направленную свечу.
Согласование контекстаVCB_REQUIRE_MTF_ALIGNMENT, VCB_REQUIRE_TRADE_FLOW_ALIGNMENTТребуют согласия старшего интервала или потока сделок с пробоем.
Цель, стоп и выходVCB_STOP_ATR_BUFFER_MULT, VCB_STOP_BUFFER_PCT, VCB_FALLBACK_STOP_ATR_MULT, VCB_TARGET_R_MULT, VCB_EXIT_ON_OPPOSITE_BREAKOUTЗадают структурный и запасной стопы, цель и выход по противоположному пробою.
Риск и направленияMAX_LOSS_VALUE, LONG.*, SHORT.*Задают лимит убытка и настройки направлений с минимальным отношением доходности к риску.