Flag
Flag — стратегия продолжения тренда из @tradejs/strategy-flag. Она ищет
сильный направленный импульс, компактный канал против тренда и пробой в сторону
исходного движения.
Визуальная схема
Иллюстрации показывают общую логику и не являются рыночными данными. Точные пороги, подтверждения и параметры риска задаются конфигурацией стратегии.
Логика входа
- Находит достаточно крупный и направленный импульс.
- Строит параллельные границы последующей консолидации.
- Проверяет длительность, ширину, откат, касания, наклон и нарушения границ.
- Ждёт вход по
breakout,close_acceptanceилиretest. - Ставит стоп за противоположной границей и рассчитывает цель от длины импульса.
Выходы
Позиция закрывается по рассчитанному стопу или цели. Если включён
FLAG_EXIT_ON_OPPOSITE_PATTERN, подтверждённый противоположный флаг тоже
закрывает позицию.
Ключи конфигурации
Ключи сгруппированы по части стратегии, которой они управляют. Значение 0
или false отключает соответствующий необязательный фильтр, если не указано иное.
| Группа | Ключи | Назначение |
|---|---|---|
| Среда | ENV, INTERVAL, MAKE_ORDERS, CLOSE_OPPOSITE_POSITIONS, BACKTEST_PRICE_MODE | Задают режим работы, интервал свечей, поведение ордеров и цену исполнения в бэктесте. |
| AI и ML | AI_ENABLED, AI_MODE, MIN_AI_QUALITY, ML_ENABLED, ML_THRESHOLD | Управляют необязательными решениями AI и ML и их порогами допуска. |
| Риск | FEE_PERCENT, MAX_LOSS_VALUE, FLAG_TARGET_POLE_RATIO, FLAG_STOP_BUFFER_ATR, FLAG_EXIT_ON_OPPOSITE_PATTERN | Учитывают комиссию, задают размер позиции, проекцию цели, запас стопа и выход по противоположной модели. |
| Общие индикаторы | MA_FAST, MA_MEDIUM, MA_SLOW, OBV_SMA, ATR, ATR_PCT_SHORT, ATR_PCT_LONG, BB, BB_STD, MACD_FAST, MACD_SLOW, MACD_SIGNAL, FLAG_ATR_PERIOD | Задают периоды рыночного контекста, фильтров сигнала и нормализации модели. |
| Размер импульса | FLAG_POLE_LOOKBACK_BARS, FLAG_MIN_POLE_MOVE_PCT, FLAG_MIN_POLE_MOVE_ATR, FLAG_MIN_POLE_EFFICIENCY_RATIO | Задают окно поиска и минимальные размер и направленность импульса. |
| Качество импульса | FLAG_MIN_POLE_DIRECTIONAL_CONSISTENCY_RATIO, FLAG_MIN_POLE_DIRECTIONAL_CONSISTENCY_RATIO_LONG, FLAG_MIN_POLE_DIRECTIONAL_CONSISTENCY_RATIO_SHORT, FLAG_MAX_POLE_TERMINAL_EXPANSION_RATIO, FLAG_MAX_POLE_TERMINAL_EXPANSION_RATIO_LONG, FLAG_MAX_POLE_TERMINAL_EXPANSION_RATIO_SHORT, FLAG_POLE_TERMINAL_BARS | Ограничивают шум и чрезмерное расширение в конце импульса, общее или по направлениям. |
| Длительность канала | FLAG_MIN_BARS, FLAG_MAX_BARS, FLAG_MAX_FLAG_TO_POLE_BARS_RATIO, FLAG_MAX_FLAG_TO_POLE_BARS_RATIO_LONG, FLAG_MAX_FLAG_TO_POLE_BARS_RATIO_SHORT | Задают абсолютную и относительную длительность консолидации. |
| Геометрия канала | FLAG_PIVOT_RADIUS, FLAG_MIN_TOUCHES_PER_BOUNDARY, FLAG_MIN_COUNTER_TREND_SLOPE_PCT_PER_BAR, FLAG_MAX_SLOPE_DIVERGENCE_RATIO | Задают поиск экстремумов, число касаний, наклон против тренда и параллельность границ. |
| Размер и объём канала | FLAG_MAX_CHANNEL_WIDTH_PCT, FLAG_MAX_CHANNEL_WIDTH_ATR, FLAG_MAX_CHANNEL_WIDTH_ATR_LONG, FLAG_MAX_CHANNEL_WIDTH_ATR_SHORT, FLAG_MAX_CHANNEL_TO_POLE_RATIO, FLAG_MAX_FLAG_TO_POLE_VOLUME_RATIO, FLAG_MAX_RETRACEMENT_RATIO, FLAG_MAX_BOUNDARY_VIOLATION_ATR | Ограничивают ширину, объём, глубину отката и временные нарушения границ. |
| Момент входа | FLAG_BREAKOUT_BUFFER_ATR, FLAG_MAX_BREAKOUT_DISTANCE_ATR, FLAG_ENTRY_MODE, FLAG_CONFIRMATION_MAX_BARS, FLAG_RETEST_MAX_BARS, FLAG_RETEST_TOLERANCE_ATR | Задают допустимый пробой и окно закрепления или повторного теста. |
| Направления | LONG.*, SHORT.* | Включают направления и задают тип ордера и минимальное отношение доходности к риску. |
Содержимое сигнала
Сигнал содержит геометрию импульса и канала, границы, состояние пробоя, рассчитанные стоп и цель и элементы графика модели.
Запуск
npx @tradejs/cli backtest --user root --config Flag:base --connector bybit --timeframe 15
npx @tradejs/cli signals --user root --timeframe 15