Перейти к основному содержимому

TrendFollow

TrendFollow входит на продолжение тренда, используя скользящую линию стопа и детерминированные фильтры входа.

Визуальная схема​

Логика TrendFollow

Пример сигнала TrendFollow

Иллюстрации показывают общую логику и не являются рыночными данными. Точные пороги, подтверждения и параметры риска задаются конфигурацией стратегии.

Логика входа​

  1. Прогоняет свечи через createTrendFollowEngine(...).
  2. Читает runtimeState.signal и runtimeState.snapshot.
  3. Ждет bullish или bearish trend signal.
  4. Выбирает side config LONG или SHORT по направлению сигнала.
  5. Использует signal.trailStop как stop-loss reference.
  6. Считает target от TRENDFOLLOW_TARGET_R_MULT.
  7. Считает qty от MAX_LOSS_VALUE / riskDistance с учётом оценок RISK_FEE_RATE, RISK_SLIPPAGE_BPS и RISK_MARKET_IMPACT_BPS.
  8. Возвращает entry с trend-follow figures и trendFollowContext.

Entry codes:

  • TRENDFOLLOW_BULL_TREND
  • TRENDFOLLOW_BEAR_TREND

Выходы​

Если позиция уже открыта:

  • TRENDFOLLOW_TRAIL_STOP_EXIT, когда TRENDFOLLOW_EXIT_ON_TRAIL_STOP=true и цена пересекает active trailing stop.
  • TRENDFOLLOW_OPPOSITE_SIGNAL_EXIT, когда TRENDFOLLOW_EXIT_ON_OPPOSITE_SIGNAL=true и engine дает opposite trend signal.
  • иначе POSITION_EXISTS.

Ключи конфигурации​

Ключи сгруппированы по смыслу. Суффиксы _LONG и _SHORT переопределяют общее значение для соответствующего направления.

ГруппаКлючиНазначение
Среда и сервисы решенийENV, INTERVAL, MAKE_ORDERS, CLOSE_OPPOSITE_POSITIONS, BACKTEST_PRICE_MODE, AI_ENABLED, AI_MODE, MIN_AI_QUALITY, ML_ENABLED, ML_THRESHOLDЗадают режим работы, интервал свечей, размещение ордеров и необязательные решения AI или ML.
Общие индикаторыMA_FAST, MA_MEDIUM, MA_SLOW, OBV_SMA, ATR, ATR_PCT_SHORT, ATR_PCT_LONG, BB, BB_STD, MACD_FAST, MACD_SLOW, MACD_SIGNALЗадают периоды индикаторов для общего рыночного контекста и фильтров сигнала.
Линия трендаTRENDFOLLOW_PIVOT_LENGTH, TRENDFOLLOW_ATR_LENGTH, TRENDFOLLOW_ATR_MULT, TRENDFOLLOW_SIGNAL_OFFSET_ATR, TRENDFOLLOW_MIN_BARS_BETWEEN_SIGNALSЗадают подтверждённые экстремумы, шкалу линии от ATR, отступ сигнала и паузу между сигналами.
Структура входаTRENDFOLLOW_REQUIRE_STRUCTURE_BREAKOUT, TRENDFOLLOW_REQUIRE_TREND_ALIGNMENT, TRENDFOLLOW_REQUIRE_BENCHMARK_ALIGNMENT, TRENDFOLLOW_MIN_STRUCTURE_ACCEPTANCE_CLOSES, TRENDFOLLOW_MIN_BREAKOUT_BODY_ATR, TRENDFOLLOW_MIN_BREAKOUT_DISTANCE_PCT, TRENDFOLLOW_MIN_BREAKOUT_DISTANCE_PCT_LONG, TRENDFOLLOW_MIN_BREAKOUT_DISTANCE_PCT_SHORT, TRENDFOLLOW_MAX_BREAKOUT_DISTANCE_PCTТребуют подтверждённый пробой структуры и согласие тренда или ориентира в допустимом диапазоне расстояния.
Участие и режимTRENDFOLLOW_MIN_VOLUME_REL20, TRENDFOLLOW_MIN_TREND_PERSISTENCE, TRENDFOLLOW_MIN_TREND_PERSISTENCE_LONG, TRENDFOLLOW_MIN_TREND_PERSISTENCE_SHORT, TRENDFOLLOW_MAX_RSI, TRENDFOLLOW_MAX_RSI_LONG, TRENDFOLLOW_MAX_RSI_SHORT, TRENDFOLLOW_MAX_BB_WIDTH_PCT, TRENDFOLLOW_MAX_BB_WIDTH_PCT_LONG, TRENDFOLLOW_MAX_BB_WIDTH_PCT_SHORTЗадают фильтры объёма, устойчивости тренда, RSI и ширины полос Боллинджера.
Цель и выходыTRENDFOLLOW_TARGET_R_MULT, TRENDFOLLOW_TARGET_R_MULT_LONG, TRENDFOLLOW_TARGET_R_MULT_SHORT, TRENDFOLLOW_EXIT_ON_TRAIL_STOP, TRENDFOLLOW_EXIT_ON_OPPOSITE_SIGNALЗадают цели по направлениям и включают выход по следящему стопу или противоположному сигналу.
Графика и направленияTRENDFOLLOW_MAX_FIGURE_POINTS, MAX_LOSS_VALUE, LONG.*, SHORT.*Ограничивают объём графики, задают лимит убытка и настройки направлений.

Trend model:

  • TRENDFOLLOW_PIVOT_LENGTH
  • TRENDFOLLOW_MIN_BARS_BETWEEN_SIGNALS
  • TRENDFOLLOW_ATR_LENGTH
  • TRENDFOLLOW_ATR_MULT
  • TRENDFOLLOW_SIGNAL_OFFSET_ATR
  • TRENDFOLLOW_TARGET_R_MULT
  • TRENDFOLLOW_EXIT_ON_TRAIL_STOP
  • TRENDFOLLOW_EXIT_ON_OPPOSITE_SIGNAL
  • TRENDFOLLOW_MAX_FIGURE_POINTS

Shared groups:

  • runtime: ENV, INTERVAL, MAKE_ORDERS, BACKTEST_PRICE_MODE
  • AI/ML: AI_ENABLED, AI_MODE, MIN_AI_QUALITY, ML_ENABLED, ML_THRESHOLD
  • risk: RISK_FEE_RATE, RISK_SLIPPAGE_BPS, RISK_MARKET_IMPACT_BPS, MAX_LOSS_VALUE, LONG.*, SHORT.*
  • shared indicators: MA, OBV, ATR, BB, MACD fields

Содержимое сигнала​

Стратегия сохраняет:

  • additionalIndicators.trendFollowContext
  • trend и trailing-stop figures из buildTrendFollowFigures(...)
  • stop по signal.trailStop
  • один take-profit по рассчитанному target

Частые skip reasons​

  • NO_TREND_FOLLOW_SIGNAL
  • POSITION_EXISTS
  • DEV_TRADE_COOLDOWN
  • STRATEGY_DISABLED
  • INVALID_STOP
  • INVALID_QTY
  • RISK_RATIO:<value>

Что проверять​

Trend-following experiments чувствительны к stop distance, warmup length и market regime. Рассматривайте guardrails как implementation details и валидируйте их на своих tickers/timeframes.

Related: