Перейти к основному содержимому

TrendFollow

TrendFollow - встроенная TypeScript-стратегия из @tradejs/strategies.

Она исследует continuation-style trend setups с trailing stop line и strategy-specific deterministic guardrails.

Логика входа​

  1. Прогоняет свечи через createTrendFollowEngine(...).
  2. Читает runtimeState.signal и runtimeState.snapshot.
  3. Ждет bullish или bearish trend signal.
  4. Выбирает side config LONG или SHORT по направлению сигнала.
  5. Использует signal.trailStop как stop-loss reference.
  6. Считает target от TRENDFOLLOW_TARGET_R_MULT.
  7. Считает qty от MAX_LOSS_VALUE / riskDistance с учетом FEE_PERCENT.
  8. Возвращает entry с trend-follow figures и trendFollowContext.

Entry codes:

  • TRENDFOLLOW_BULL_TREND
  • TRENDFOLLOW_BEAR_TREND

Выходы​

Если позиция уже открыта:

  • TRENDFOLLOW_TRAIL_STOP_EXIT, когда TRENDFOLLOW_EXIT_ON_TRAIL_STOP=true и цена пересекает active trailing stop.
  • TRENDFOLLOW_OPPOSITE_SIGNAL_EXIT, когда TRENDFOLLOW_EXIT_ON_OPPOSITE_SIGNAL=true и engine дает opposite trend signal.
  • иначе POSITION_EXISTS.

Параметры​

Trend model:

  • TRENDFOLLOW_PIVOT_LENGTH
  • TRENDFOLLOW_MIN_BARS_BETWEEN_SIGNALS
  • TRENDFOLLOW_ATR_LENGTH
  • TRENDFOLLOW_ATR_MULT
  • TRENDFOLLOW_SIGNAL_OFFSET_ATR
  • TRENDFOLLOW_TARGET_R_MULT
  • TRENDFOLLOW_EXIT_ON_TRAIL_STOP
  • TRENDFOLLOW_EXIT_ON_OPPOSITE_SIGNAL
  • TRENDFOLLOW_MAX_FIGURE_POINTS

Shared groups:

  • runtime: ENV, INTERVAL, MAKE_ORDERS, BACKTEST_PRICE_MODE
  • AI/ML: AI_ENABLED, AI_MODE, MIN_AI_QUALITY, ML_ENABLED, ML_THRESHOLD
  • risk: FEE_PERCENT, MAX_LOSS_VALUE, LONG.*, SHORT.*
  • shared indicators: MA, OBV, ATR, BB, MACD fields

Payload сигнала​

Стратегия сохраняет:

  • additionalIndicators.trendFollowContext
  • trend и trailing-stop figures из buildTrendFollowFigures(...)
  • stop по signal.trailStop
  • один take-profit по рассчитанному target

Частые skip reasons​

  • NO_TREND_FOLLOW_SIGNAL
  • POSITION_EXISTS
  • DEV_TRADE_COOLDOWN
  • STRATEGY_DISABLED
  • INVALID_STOP
  • INVALID_QTY
  • RISK_RATIO:<value>

Что проверять​

Trend-following experiments чувствительны к stop distance, warmup length и market regime. Рассматривайте guardrails как implementation details и валидируйте их на своих tickers/timeframes.

Related: