RelativeRotation

RelativeRotation оценивает ротацию инструмента относительно BTC по суточной альфе и доходности отношения цен, часовой относительной силе, тренду отношения, участию объёма, корреляции и необязательному режиму BTC/альткоинов.

Визуальная схема

Иллюстрации показывают общую логику и не являются рыночными данными. Точные пороги, подтверждения и параметры риска задаются конфигурацией стратегии.

Логика

1. Требует полный текущий baseContext.
2. Определяет long/short rotation по target-vs-BTC features.
3. Применяет side policy и filters по relative strength, volume, ADX, correlation, volatility rank и regime.
4. Строит ATR stop, directional R-multiple target и sizing от MAX_LOSS_VALUE.

Entry codes: RR_LONG_RELATIVE_ROTATION, RR_SHORT_RELATIVE_ROTATION. RR_EXIT_ON_OPPOSITE_ROTATION включает RR_OPPOSITE_ROTATION_EXIT.

Ключевые настройки: RR_MIN_ALPHA_24H, RR_MIN_RATIO_RETURN_24H, RR_MIN_RELATIVE_STRENGTH_1H*, RR_REQUIRE_RATIO_TREND, RR_MIN_TARGET_BTC_CORRELATION*, RR_MAX_ATR_PCT_RANK100* и RR_STOP_*/RR_TARGET_R_MULT*. BTC reference разрешается не позже оцениваемой свечи.

Ключи конфигурации

Ключи сгруппированы по смыслу. Общие настройки среды, AI, ML и размера позиции работают так же, как в других встроенных стратегиях.

Группа	Ключи	Назначение
Комиссия	FEE_PERCENT	Учитывает заданную торговую комиссию при расчёте позиции и отношения доходности к риску.
Среда и сервисы решений	ENV, INTERVAL, MAKE_ORDERS, CLOSE_OPPOSITE_POSITIONS, BACKTEST_PRICE_MODE, AI_ENABLED, AI_MODE, MIN_AI_QUALITY, ML_ENABLED, ML_THRESHOLD	Задают режим работы, интервал свечей, размещение ордеров и необязательные решения AI или ML.
Общие индикаторы и уровни	MA_FAST, MA_MEDIUM, MA_SLOW, OBV_SMA, ATR, ATR_PCT_SHORT, ATR_PCT_LONG, BB, BB_STD, MACD_FAST, MACD_SLOW, MACD_SIGNAL, LEVEL_LOOKBACK, LEVEL_DELAY	Задают периоды индикаторов, локальных уровней и фильтров сигнала.
Сигнал ротации	RR_MIN_ALPHA_24H, RR_MIN_RATIO_RETURN_24H, RR_REQUIRE_ALPHA_AND_RATIO_RETURN, RR_MIN_RELATIVE_STRENGTH_1H, RR_MIN_RELATIVE_STRENGTH_1H_LONG, RR_MIN_RELATIVE_STRENGTH_1H_SHORT	Задают пороги альфы, доходности отношения цен и относительной силы и определяют, должны ли пройти оба суточных условия.
Участие и согласование	RR_MIN_VOLUME_REL20, RR_MAX_VOLUME_REL20, RR_MAX_VOLUME_REL20_LONG, RR_MAX_VOLUME_REL20_SHORT, RR_REQUIRE_RATIO_TREND, RR_REQUIRE_BTC_ALT_REGIME_ALIGNMENT	Ограничивают относительный объём и требуют согласия тренда отношения цен или режимов BTC и альткоинов.
Качество направления	RR_MIN_ADX_DI_MINUS, RR_MIN_ADX_DI_MINUS_LONG, RR_MIN_ADX_DI_MINUS_SHORT, RR_MIN_TARGET_BTC_CORRELATION, RR_MIN_TARGET_BTC_CORRELATION_LONG, RR_MIN_TARGET_BTC_CORRELATION_SHORT, RR_MAX_ATR_PCT_RANK100, RR_MAX_ATR_PCT_RANK100_LONG, RR_MAX_ATR_PCT_RANK100_SHORT	Задают границы силы тренда, корреляции с BTC и ранга волатильности по направлениям.
Цель, стоп и выход	RR_STOP_ATR_MULT, RR_STOP_BUFFER_PCT, RR_TARGET_R_MULT, RR_TARGET_R_MULT_LONG, RR_TARGET_R_MULT_SHORT, RR_EXIT_ON_OPPOSITE_ROTATION	Задают стоп, цели по направлениям и выход по противоположной ротации.
Риск и направления	MAX_LOSS_VALUE, LONG.*, SHORT.*	Задают лимит убытка и настройки направлений с минимальным отношением доходности к риску.